課后題33題
第11題不應該是CDS spread變化?duration?面值嘛？為什么題目中的債券信用利差代替了CDS spread呀
請問如何區(qū)分credit risk和default risk？
此處老師說的△y指的是不是就是那個計算出來的隱含OAS？
請問老師提到的Si求Sj，可以舉個例子以及要怎么算嗎？跟25題有何不同
案例中國，s1到s10都是spot利率，我的理解是站在0時刻，有s1-10的數據。當過了1年之后，站在1時點，s9這個數據還能用嗎？我的理解是，在1時點會有一個新的s9，而不是之前0時點的s9
為什么這個公式P0 = C1/(1+S1) + C2…C3…, 為什么這個公式叫no arbitrage price?
老師，協(xié)會官網，Dieter Klopp Case Scenario的這道關于bootstrapping的描述，錯在那里了，我選的是A。
老師能講講第三題中的reduced form model嗎？它又是什么
MRR是哪三個詞的縮寫呀，為什么可以代表LIBOR呀？
請說明一下第六題按計算器的步驟
可以具體列出算出S2的具體步驟嗎
這里是怎么看出來“A是用甲公司的名義去貸的款，就相當于把甲公司抵押給了銀行，所以債務甲公司承擔。”的？
Q2，為什么不用5-years作為duration，而是用了duration=3 ？
哪里有問題，協(xié)會題目，信用質量變好，那應該先高價賣出，后在低價買進，這建議反過來了，還對嗎？
程寶問答
金程問答
