請Essie老師回答一下，老師，官網(wǎng)Bill Akron Case Scenario的該問是什么意思？另外：圖中的on the run yield 和 off the run yield怎么理解？
r2上升可以得到R2的上升管，但為什么可以推出R2>r1？如果r1很大 r2很小，r2的上升會使得R2上升，但R2不會一定大于r1呀
Q2, 題中給出3年CR=3%，表2中3年PR=1.7%，二者是不是有點矛盾呢？
這幅圖老師話的利率曲線還是向上傾斜的。但是，題目中已經(jīng)說了是經(jīng)濟非常差了，那么利率已開始就應該是向下傾斜才合理吧？是嗎？但是這樣沒有答案可選擇了。
公司債也有違約風險和流動性風險，那為什么只有zspread才行，ted不行呢
請問為什么 V debt= V asset - call on asset呀
老師好， 這個題，putable bond的行權時間對它 價格變化有沒有影響，能不能認為，因為它必須在1年或者2年后行權，所以現(xiàn)在的r變小，對它沒影響？
請問OAY和OAS有什么區(qū)別
可以總結一下嗎？二級哪些科目屬于比較難的，哪些科目相對難度稍微小點
固收，Q62，考察什么知識點？題目在case中定位信息在哪？題目的各選項請老師講解一下。謝謝
固收，Q39，case中什么信息讓priore建議FIQ和BLB執(zhí)行一個5年期的naked CDS？風險預期在改善，F(xiàn)IQ買CDS，BLB賣CDS這是基于case中什么信息判斷的呢？沒有看到case中說FIQ的風險上升，BLB的風險下降?。?
老師好，請問本題如何計算出各期利率的呢？題目來自Reading 31 Credit analysis models課后題第8題
從4時刻折回到3時刻我和老師有兩個數(shù)算得不一樣，能看一下哪錯了么
可否再解釋為何買窄勸代表在債券市場上的信用風險補償是偏高，而買CDS是代表在CDS市場中信用利差是偏低的
Q9, government bond 為什么不能直接用題目中的yiled 3%
程寶問答
金程問答
