1、C選項怎么翻譯？2、A 和 C是指交易期貨，不會交易實物么？ 我看視頻里老師以是否交易實物來判斷這三個選項的
為什么在第二問中不考慮可轉(zhuǎn)債帶來的coupon
這個funds from operation 為啥不算進資產(chǎn)里？
為什么價格上漲的資產(chǎn)權(quán)重會變高，每個不是固定權(quán)重的嗎，還是這里說的是用某種rebalancing方法？
這里老師說一階導(dǎo)和二階導(dǎo)，麻煩詳細講一下經(jīng)濟含義，都忘記了大學(xué)的微積分知識了
那不應(yīng)該是遠期貼水嗎？遠期貼水不應(yīng)該是和保險理論一致嗎？
根據(jù)base法則，下一年分配前NAV=上一年分配后NAV?call-管理費+收益，所以這里收益應(yīng)該是242.32-131.42才對，為什么是-170.52？謝謝
第二題中：抵押品回報率等于1.5% × 12的初始抵押品投資= 0.18%怎么理解？
老師，我沒理解第三問的操作。它是到期了賣掉原有合約，獲得了3000蒲式耳wheat，那它哪里來的USD 16500再去買11月到期的4005蒲式耳wheat呢？老師能不能完整描述一下它的原理和流程幫助理解，謝謝！
老師，如果股份數(shù)變化不影響總值，沒有行權(quán)是百分之23，行權(quán)了是百分之20。但是VC手里的都是3M股，股價每股也是1.33，對于VC來講，手里的總價值沒變。但是對于整個公司來講，豈不是相當(dāng)于從13乘1.33變成了15乘1.33，因為option行權(quán)了，整個公司的價值還漲了？
為什么說NAV沒有考慮增長呢？在計算房地產(chǎn)價值的時候，不是算了NOI0*（1+g），在計算房地產(chǎn)的時候都算了其增長，為什么說NAV方法沒有考慮增長呢？
第一題，A選項的不是用來算convertible bond的嗎？
Q4，應(yīng)該是來自講義上的這句話吧？（見截圖），如何理解呢？
第三問，不是說套利者不承擔(dān)成本嗎？那題目里承擔(dān)了倉儲成本啊。
老師，關(guān)于風(fēng)險和收益特征，策略是不是可以總結(jié)為：左偏的只有merger arbitrage，右偏有g(shù)lobak macro和managed futures。還有其他策略可以按這種方式歸納嗎？
程寶問答
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