104頁13題這個沒有說是call option，為什么是expense上升，
是不是equity method 方法下，只需要計算ni ，goodwill，其他asset ，liabilty，equity等都不需要考慮
老師，請問圖片標(biāo)出來這句話怎么解釋？
老師，正常情況下Covariance term>0這一段內(nèi)容到底是指債券還是所有風(fēng)險資產(chǎn)呀？我看講義的標(biāo)題是pricing s-period bond，但是老師講的時候又說是所有風(fēng)險資產(chǎn)都遵循
原版書 Reading 35 Q13 請問以下計算方法錯在哪里？ V2,uu=(100+2.5)/(1+2.7183%)=99.7875 V2,ul=(100+2.5)/(1+1.6487%)=100.8375 第一年的upper node的value=[(99.7875+2.5)*0.5+(100.8375+2.5)*0.5] /(1+2.8853%)=99.9293
老師，reits不靈活么？怎么理解啊這里？
尊敬的老師，您好。附件的題目為老師上課時講到的經(jīng)典題目，截圖上一共四個問題，老師又補(bǔ)充了5-6題，分別為在us gaap下求計入I/S和OTC的金額。我的疑問是3-6題沒有聽明白，可否請您指導(dǎo)計算過程。 謝謝。
請問一下老師第12題，1.為什么net income 的值在兩種方式下一致？謝謝您
請問 預(yù)付的外幣資產(chǎn)是不是 也需要 用 current ratio 在資產(chǎn)負(fù)債表日折算？ 因為在實務(wù)中碰到類似問題，客戶在2年前預(yù)付采購美金固定設(shè)備 金額較大。美金VS人民幣 匯率 波動較大，且客戶設(shè)備特殊一致沒有轉(zhuǎn)固。請問是用歷史匯率還是現(xiàn)行匯率？
你好 我想問下回歸分析與假設(shè)檢驗之間有什么關(guān)系啊 如果回歸分析要與benchmark做比較為什么還要用它啊 只用假設(shè)檢驗不就好了
在流動性偏好理論這里，如果預(yù)期利率不變，雖然有加一個PR，是不是應(yīng)該理解成長期利率在短期利率的基礎(chǔ)上有一個差額，但是不會是上漲趨勢。而且當(dāng)未來短期利率下降的話，長期利率是不是應(yīng)該也是下降的，不可能是上升的，而且這個下降會把PR吃掉。
老師 這里是不是答案錯了 算出來不是這個值
reading8課后題28答案如何理解？
341頁第七題為什么不是a，題目中說到他很驚訝有這么高的波動率，我理解他就是承受不了
這個slope coefficient significance的假設(shè)檢驗的原假設(shè)是什么呢？
程寶問答
金程問答