金程問(wèn)答
這題為什么選A，C為什么錯(cuò)？
老師，在基本面模型里面，F(xiàn)1和F2的金融意義是什么呢？怎么直觀理解呀~
看不懂這題，煩請(qǐng)老師解答
recession的時(shí)候公司債收益率、國(guó)債收益率分別是變高還是變低？為什么兩者的spread會(huì)變大呢？
第四問(wèn)，只有出現(xiàn)benchmark的時(shí)候才會(huì)選relative VAR嗎？
http://m.h8045.cn/home/questionDetail.html?ifTask=3&ClassTypeId=9932&QuesId=845270為什么說(shuō)是backwarding啊第三題B不是說(shuō)forward looking嘛
假如這里分別是6.9% 2.3% 那此時(shí)哪個(gè)CVAR更大呢？
Q4 note上APT公式lamba也不代表risk premuium呀
投資者的買家不是要看市場(chǎng)上dealer的賣價(jià)ask嗎，dealer要賺價(jià)差，所以ask價(jià)格一定高于19，具體高多少能買到不是投資者在bid基礎(chǔ)上高就能成交吧，這里19.5因?yàn)楦哂谑袌?chǎng)dealer的
好納悶第三題為什么不能用畫坐標(biāo)圖求解呢？
對(duì)于investors來(lái)說(shuō)etf是不是只有capita gain沒(méi)有dividend啊
老師，這里第一小點(diǎn)的第二段話，Holding all else constant, 高P/E估值應(yīng)伴隨的是lower return premium. 這是為什么？
老師，講這里第三點(diǎn)時(shí)，板書上Sharpe ratio的分母，一個(gè)是portfolio的標(biāo)準(zhǔn)差，一個(gè)是(portfolio減risk-free rate)的標(biāo)準(zhǔn)差，這兩個(gè)怎么能相等呢？
老師，借這塊寶地問(wèn)一下，能不能發(fā)一下計(jì)算器萬(wàn)一要求被重置的初始設(shè)置調(diào)整的全部的詳細(xì)步驟？謝謝！
第一題為什么不用risk free rate
程寶問(wèn)答
