精 為什么gamma在ATM時(shí)最大？
精 能否換一個(gè)能理解講明白自己不糊涂的助教來(lái)解答一下 1.CDS償付的順序?yàn)槭裁词切庞盟降偷膫`約，信用水平更高的也會(huì)一起違約，進(jìn)行償付，還是說(shuō)這里只是cds的條款將高等級(jí)的視為違約以保護(hù)購(gòu)買方 2. 違約和破產(chǎn)有區(qū)別嗎 這里credit event不是單純違約嗎
精 能否解釋一下OAS Call/put和Z之間的關(guān)系？
精 老師，Q1里面我還是沒搞懂AI 和 coupon得關(guān)系。(1) AI (T) 用的時(shí)間線是 T=2/6， 是因?yàn)樵?-8月之間有兩個(gè)月需要支付利息，所以2/6？ (2) Coupon用的是 2/12， 是不是也是因?yàn)樯弦淮沃Ц禼oupon是在6月，所以 6-8月之間也要支付coupon? 這樣得話 coupon和AI 都在6-8月間需要支付 不是重復(fù)了嗎？
精 老師，這里第5題不太理解，第1題里已經(jīng)確定為了對(duì)沖未來(lái)利率上漲的風(fēng)險(xiǎn)而簽定一份支固定收浮動(dòng)的swap, 未來(lái)利率真的上漲的情況下，這個(gè)swap的long方就是支付一個(gè)不會(huì)上漲的固定利率，而同時(shí)會(huì)收到不斷上漲的浮動(dòng)利率，這樣這個(gè)swap對(duì)long方有利，其價(jià)值應(yīng)該為正呀，而且按照基礎(chǔ)課上老師的方法，Vswap =（PV收 - PV支）* NP, 在收到的浮動(dòng)利率不斷上漲的情況下，PV收大于PV支，則swap的value也應(yīng)該為正呀。為什么現(xiàn)在根據(jù)這個(gè)題的視頻講解的另一種計(jì)算方法得出的結(jié)論卻是value為負(fù)？是不是說(shuō)當(dāng)前如果有人要買這個(gè)swap，就得支付1432.6125？也就是說(shuō)題中的原long方因?yàn)?年前簽定的這個(gè)swap獲得了1432.6125的value?
精 conversion factor在什么時(shí)候用乘，什么時(shí)候用除，應(yīng)該怎么考慮？
精 Q2，如果題目中沒有“with respect to dividends”，可以選A么？
精 financial flexibility這里，業(yè)績(jī)好的時(shí)候發(fā)個(gè)special dividend不就行了嘛，股東也清楚這個(gè)是暫時(shí)性的增發(fā)股利
精 R6 外匯 1. UCIRP不成立時(shí)，F(xiàn)X carry trade 才可套利，對(duì)么？如果成立，F(xiàn)X carry trade =0，無(wú)利可套？
精 這個(gè)題中3個(gè)問題： 1、最后求的那個(gè)遠(yuǎn)期價(jià)格跟100000元的期貨什么關(guān)系？ 2、題干中的the underlying 2% german bond 是指占比2%的德國(guó)債券嗎？ 3、之前講義說(shuō)交割時(shí)到期期限至少15年的國(guó)債才可以交割，為啥這里是8.5-10.5年的到期期限？
精 老師您好，請(qǐng)問第一題這里，已經(jīng)扣除了6個(gè)月時(shí)支付的第一筆利息，后面的應(yīng)計(jì)利息為什么還是按照7000均分2個(gè)月，而不是剩下6個(gè)月應(yīng)付3500均分2個(gè)月呢？怎么理解應(yīng)計(jì)利息的終值與已經(jīng)支付利息的終值是否重復(fù)扣除這個(gè)點(diǎn)呢？
精 lemmatization stemming lowver case remove stop words tokenization 可否分別幫忙舉些例子？
精 問題一，圖二，序列相關(guān)數(shù)據(jù)可以應(yīng)用ＡＲ模型，但AR模型又假設(shè)不能序列相關(guān)，哪里出問題？問題二，自回歸和多元回歸，主要區(qū)別在哪。問題三，另外條件異方差是自變量和殘差存在相關(guān)性嗎？請(qǐng)逐一解答，謝謝
精 第二問為什么用復(fù)利，而不是像FRA一樣用單利？是有什么規(guī)定么？
精 第四題為什么不選C呢
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