老師您好，這道題的A問，我想知道為什么Smoothed NCREIF會(huì)減少correlation between real estate investment and the asset classes in the portfolio？ 以及為什么sharpe ratio不能作為判斷Index是否為合適的benchmark的依據(jù)？是因?yàn)閟harpe ratio的那幾個(gè)局限性，比如不對(duì)稱分布什么的嗎？謝謝您。
第一個(gè)解釋是什么意思？不是應(yīng)該披露全部業(yè)績(jī)嗎？第三個(gè)也沒看懂說(shuō)的什么意思
看不懂，求解答
原版書課后題第166頁(yè)question25，為什么是low kurtosis？
statement3是啥意思
cta和cpo分別是做什么的，題目里的描述是什么意思
這個(gè)哪個(gè)對(duì)哪個(gè)錯(cuò)，看不懂
Managed futures是hedge fund 的一種嗎？和期貨是否有關(guān)系？
Backfill bias是指什么？
請(qǐng)問這句話到底是錯(cuò)在哪里？
金程題目書163頁(yè)14題，請(qǐng)問答案中提到的cash market portfolio是指cash equiavalent，還是也包括srock and bond？
老師您好，我看視頻時(shí)記的筆記上寫，direct investment 比 indirect investment 的分散化效果更好，但PPT沒查到，為什么呢？direct investment要做到分散化不是更難嗎？謝謝。
2017年上午真題，change 2，答案是從每日vol較每月vol更高的角度解題。我理解每天收益乘以250天得到每年收益，每日標(biāo)準(zhǔn)差乘以根號(hào)250得到每年標(biāo)準(zhǔn)差，同理每月的sharp ratio也是如此計(jì)算，那么以日計(jì)算的sharp ratio肯定會(huì)增加sharp ratio，而不是答案說(shuō)的減少，請(qǐng)老師解答一下
講義41到44頁(yè)，兩種method劃分依據(jù)是什么？如何區(qū)分？
講義30頁(yè)，最后一行，什么意思？vc的收益更容易被計(jì)算錯(cuò)誤嗎
程寶問答
金程問答