1. 單選題查看材料1.Based on Exhibit 1, the domestic-currency return over the last year (measured in EUR terms) was higher than the foreign-currency return for:AUSD-denominated assets.BGBP-denominated assets.CCHF-denominated assets.答案：正確答案 C |您的答案 C本題正確率91%考點：Active Equity Investing: Portfolio Construction請教這道題沒有明白，題目中第一句話不是告訴了本幣是EUR嗎？為什么報價方式說是DC/EUR,那按照這個理解就是EUR是外幣了
第三題，y不是以美元計價的收益率嗎，那200m*β不應該是多少多少美元嗎，為什么題干問的是yen啊
第一題里 -20bps 有方向嗎？是不管收EUR還是收USD都要扣20bps，還是只有EUR換USD要扣？derivatives真的學崩潰了，這個周老師講的聽完了跟沒聽一樣
老師，有沒有各類期權策略delta, gamma, vega的總結？
這里為什么用100w除以（7.3×100）
第一問，不能直接將原beta調成目標beta嗎
第二題這三個hedge分別是啥意思，什么情況下用呢？
Q6, statement 1.看到老師回答別的同學“為了使自己的LCR指標看起來比較好看，銀行會在每月末多存一些準備金在聯(lián)邦基金，因此資金供給增加，拆借利率下降。利率下降，歐洲美元期貨的價格會變高，因此應該做多?！?
第四題
課后case：rika bjork：第二問：怎么就得出要建立一個collar？
3題為什么A選項不對呢？
能總結一下“structural model與reduced model”區(qū)別嗎？一直沒搞清楚到底區(qū)別是什么，感覺描述是互有交叉的
Q3, buy put怎么會提供unlimited upside potential呢？
第二題 ，說到期要 rollover，不是 應該 是 6個月的 時候 嗎，怎么 是 3個月 ，另外 是因為 本身 short eur，但是由于實際 上 EUR升值，所以 更加 虧損嗎
老師，可以解釋一下forward premium and forward discount的概念嗎？
程寶問答
金程問答
