forward rate bias 和carry trade 意思一樣 我的理解是，forward rate bias，short 溢價低利率貨幣futures，long 折價高利率貨幣futures，那么這里面還有轉換貨幣到高利率國家投資的過程嗎？還是單純的買賣futures？ 如果是單純買賣futures，老師在視頻最后說的那道題，如何算forward rate bias的收益呢？
老師，我不懂老師說的forward rate bias是什么。
老師好，關于第二題中collar的構建，課上的collar損益是考慮了underlying的（+s+p-c結構），但是答案中的collar損益只計算了+p-c的部分，想請教下要不要計算underlying的損益呢？
Hi , why Q3 the notional USD amount is $80,000,000 instead of $84,000,000?
不理解這里老師說forward discount要買入，是買入外匯現(xiàn)貨還是期貨？講義里說以更折價的遠期賣出currency會產生negative roll yield，那應該是short futures了？這里究竟是怎樣的交易呀，周老師講的越來越暈了。前面有一個分析師那個題也是，按老師的說法是forward discount就要買入這個貨幣，所以是long futures，而這里好像是short futures，怎么不一樣呢？完全講暈
Q5Exhibit 3 是怎么看出有volatility skew？麻煩具體解釋下？
為什么short straddle是small delta和negative gamma
第1問，強化段講義中關于risk reversal(collar)的定義是long underlying+short call+long put，與本題的定義有沖突
第4題為什么要剔除股票呢？題目中的策略就是covered call, collar,bull spread呀
債券期貨和現(xiàn)貨的basis的知識點在哪里
請問圖中公式里的expected FFE rate指的是the effective federal funds rate （FFE），還是the Federal Reserve's target fed funds rate ？之前問過老師說target fed funds rate是預期的FFE。所以我有點混淆了
老師，我是排除法選的B，但還是不很明白，在做carry trade時，如何從forword的升水、貼水的角度理解。
Q1, 按照原文的說法，波動率在高位且在高位盤整，那么說明近半年波動率都是大的，那不應該是long straddle嗎，因為波動率大才能獲利，straddle并不只是在波動率變大的時候獲利啊，只要波動率是很大的環(huán)境，straddle就能獲利噠。
老師 這道題的第6問 沒有解析 可以詳細解釋一下計算過程嘛？
怎么理解這個forward premium? 是針對哪個貨幣的premium？是F/S中的那個F嗎？
程寶問答
金程問答
