floatingbond的duration問題，根據(jù)課件中老師是說floatingbond的duration應該是等于支付利率reset的時間。這里為什么又說是支付間隔時間的一半了呢？
老師 第三問 為什么越臨近到期delta越小呢？這是什么知識點？
1、這句話是啥意思？能把這話理解明白是解第一題的關鍵； 2、還有后面的那公式?jīng)]怎么看明白，為啥是E+70bp-（E-20bp）+SOFR?
老師，關于forward rate bias的交易策略，我這樣理解對嗎？假設BRL/AUD spot rate: 2.1131 30天BRL/AUD forward rate: 2.1392; BRL 1-year interest rate: 4%; AUD 1-year interest rate: 3%。此時我應該在現(xiàn)貨市場借BRL 211,310買入AUD100,000. 同時簽一份forward contract, 30天以后賣出AUD100,000而獲得BRL213,920，假如不考慮交易手續(xù)成本，還了借BRL的成本后凈收入是BRL2610是這樣嗎？
這題有視頻講解嗎？第二問最后這個公式?jīng)]看懂怎么來的1.3352 + (191/10,000) = 1.3543，為什么要用6-month的forward point?
第三題還是不懂
老師，外匯求roll yield是 positive 還是negative時，我賣base currency，forward premium是 positive roll yield（因為我可以以高價賣出）forward discount是negative roll yield？這個怎么理解呀？ 那我可以理解成我short base curency，所以base currency貶值對我有利，這時forward discount 是positive yield嗎？
Q1 S+p-c+p是short seagull嗎，不是longseagull嗎？
第五題這樣對沖的意義在哪里呢？為了降低日元借款成本而簽訂swap，但是另一邊又要付出巴西里拉的利息。還是沒有搞懂為什么AS要簽訂一個swap。
老師，您好，密卷下8第一題，可以long 90% put和90% call嗎？謝謝啦
老師你好，這道題的計算方式和基礎課上的公式完全不一樣，為什么不是每一項資產(chǎn)的weight*（1+R FC）*（1+RFX）求和再減1？這樣算出來的結果和答案完全不同，求解答謝謝
8A ii, 講解的思路有點不清晰。為什么要先把β降到0再升上去，我的理解是βT=5.5， βp=6.05,不能直接想減嗎？另外請老師指導一下什么情況下會用到 cash equitization, 就是先降到0再升上去呢？謝謝
外匯交易中，roll yield是（F-S)/S，所以當F
Q4，需要提forward rate (1.9427)這個嗎？我直接說forecast spot rate 比現(xiàn)在的spot rate低所以要對沖，行不行？
第5題，put80%是執(zhí)行價格是當前價格的80%，put90%是執(zhí)行價格是當前價格的90%，那么期權費90%的put應該比80%的期權費要高才對吧？同樣，120%的call應該也比110%的call的價格高才行吧？ 比如我90元賣同樣的東西，肯定要比80元的期權費要高才行吧？這里是不是反了？
程寶問答
金程問答
