C怎么不對？
如何看出23.01就是decision price
老師，在沖刺筆記里，提到RBSA時，寫到“增加了額外的分析步驟來估計風(fēng)險因素”，具體指什么？提到HBSA時，寫到“額外的計算工作量”，這又具體指什么？謝謝！
課上說breakeven return 是剛好使得總沒用等于standard fee 但是原版書課后題：To understand the effect each fee structure has on its respective portfolio, Porter and Smith must estimate the net active return for several possible gross active returns, including less than or equal to 0.20%, 0.75%, 1.25%, and 1.75%.Calculate the net active return based on each possible gross active return provid- ed using the selected data in Exhibit 1. Show your calculations. 這道題如果你把1.25%代入求出來的總費用應(yīng)該是0.4625%而不是0.35%
第一題定義經(jīng)理宇宙應(yīng)該怎么完成呢？我怎么記得課上講過用第三方數(shù)據(jù)的？
最后一題，Closing price和previous close有啥不同？都是指的同一個收盤價吧
第五題，用BHB方法可以解答嗎，還是只能用BF方法？
第3問，sharing=0.25，base fee=0.2，計算出來的breakeven active return不是1.25，應(yīng)該是0.8，麻煩核對下答案的計算過程是否準(zhǔn)確
精 老師好，trading的case Jack Portoer第二問，這個答案是想說incentive fee with limit那個fee structure么？還是別的。為什么不能用outperform時給bonus，underperform時有penalty這個結(jié)構(gòu)呢？這不是更能manage exposure to downside risk？答案看不懂??
你好 第二題沒明白題干問的是什么意思
請問Q1，文章說包括資產(chǎn)配置影響的歸因，資產(chǎn)配置不應(yīng)該與持倉比例有關(guān)嗎？所以為什么不選holdings-based，它既包含總收益又包含持倉比例的考慮呀？
老師第3題的response 1為什么不對？
老師：bonus-style fees,是不是特指上封頂，下保底的費用結(jié)構(gòu)。
第二題怎么理解？shape ratio 那段有點不理解題意，然后treynor ratio不是衡量系統(tǒng)性風(fēng)險的么？
精 老師，measured就等同于passive嗎？還有就是只是交易不緊急，就是passive？
程寶問答
金程問答