這里為什么第一個是type 2 error，第二個是type 1 error？Eta現(xiàn)在表現(xiàn)不好，均值回歸的情況下以后會表現(xiàn)好，所以應(yīng)該選擇它但是拒絕了它，這不是拒真（type 1）嗎？theta現(xiàn)在表現(xiàn)好，均值回歸下以后會表現(xiàn)差，應(yīng)該拒絕但沒拒絕不是取偽（type 2）嗎？所以這題的H0是什么？
這題能不能給個完整的正確答案？為什么在算1.25%的時候base fee還有sharing完全就變了呢，為什么這么特殊？然后在算1.75%的時候又回到了之前的公式？
第三題，不懂為什么要用25.5來計算成本
課后簡答case：North Circle，第一問：想要問一下做題思路 1）這個題是根據(jù)事實(shí)判斷嗎：判斷pre-trade是因為他在昨天就已經(jīng)確定了目標(biāo)價格，那么他所用的benchmark為什么是arrival price呢，不應(yīng)該是decision price嗎？ 2）如果是按照題目表述的選擇最合適的benchmark：那選擇pre-trade是因為他是想要通過temporary mispricing獲得alpha return，最適合通過mispricing獲得alpha return的benchmark是arrival price，然后arrival price屬于pre-trade？
這部分講解太牽強(qiáng)了吧。這念答案啊…slope、curvature，根本沒有解析啊！從哪兒看出來這兩部分變化的？curvature這句話沒看懂。
第1問，這里的decision price是前一天決定好的28，arrival price時當(dāng)天10:05下單時的23.09，但選擇兩者任一作為pre-trade benchmark都可以，對嗎？
老師您好，這個題目里第六題說考察securityselection的能力，需要selectioneffect+交叉項目，那要是所考察assetallocation的能力，allocationeffect需不需要加上交叉項
這里紀(jì)老師說SS不用加交叉項，example直播里kaikai老師說在新考綱下要看是micro/macro。老師可以幫我梳理一下在什么情況下需要什么情況下不需要么
這道題確實(shí)非常confusing，我看了半天沒搞懂 investing in new investment和 investing with maximum flexibility哪個是不斷evolve的，我判斷是mm更適合因為new?investment應(yīng)該是更不能predict的啊
Q6，題目問poor selection不就應(yīng)該是(Rp-Rb)*Wp嗎，為什么答案還加了allocation。而且allocation比如拿sector1計算=15.82%*(30.62%-25.5%),也不是解析的那個數(shù)字
老師，您好，performance appraisal 怎么知道是否是運(yùn)氣好呀
請老師再講下duration effect 和curve effect,為什么他賭的利率下降，賭錯了，duration effct是負(fù)的，但是curve effcet是正的，是flatten
這里面的principal和agency分別是什么意思，分別等同于dealer和broker嗎？
像第七題這種，考試時候如何判斷求廣義還是狹義selection呢？因為如果按狹義方法算我算出來B才是對的。
第4問，用SR*std/beta也可以得出Treynor ratio
程寶問答
金程問答