Asset allocation百題case 6 的第4題：老師，答案畫的圖是不是有問題？policy portfolio是跟actual frontier相切的（實(shí)線部分），這個(gè)是沒問題的。taa portfolio跟actual frontier是相交而不是相切的（虛線部分），這個(gè)不對(duì)啊。
case2 Q6 無法理解答案，C選項(xiàng)，為什么可以繼續(xù)投資股票和公司債？按照題目的說法，經(jīng)濟(jì)雖然持續(xù)增長(zhǎng)但是緩慢，短期利率上升，spread很高，房地產(chǎn)高估，都是expansion后期或者slowdown的表現(xiàn)，這時(shí)候再去投資作為leading指標(biāo)的equity不是馬上要面臨下跌嗎？與此相比，雖然long term bond是可以不賣，但是賣掉也沒太大問題。所以我選的是問題更大的C
金程百題74頁(yè) case 1 第6題 選項(xiàng)C是什么意思？
上午題2011年partc
請(qǐng)問第二題的A選項(xiàng)，講義上寫的是更高的volatility是narrower corridor width，但是答案寫的是實(shí)際上應(yīng)該更寬，那我應(yīng)該記哪個(gè)
老師，我有疑問，如果是calendar方法，一定是所有配置都回到saa對(duì)嗎？不用看corridor？71就在邊界內(nèi)，那也不行，對(duì)吧？ 如果是按百分比，才看邊界？ 兩種方法，什么時(shí)候會(huì)調(diào)整到邊界即可？我記得講義里有這種方法，但是這里解題，都是直接調(diào)整到目標(biāo)值？
老師好，我還是沒聽懂基礎(chǔ)課里老師說的“可以obscure overlapping risk factor”解決風(fēng)險(xiǎn)堆砌是什么意思……
老師好，官網(wǎng)題。這個(gè)答案不太正確吧？按照上課老紀(jì)說的蒙特卡洛，就是你模擬什么出什么結(jié)果，模擬的是正態(tài)分布出來的就是正態(tài)分布；模擬的是偏態(tài)分布出來的就是偏態(tài)分布。它不會(huì)出現(xiàn)你模擬的是正態(tài)分布但是出來的結(jié)果是偏態(tài)分布的情況啊。（相關(guān)的疑問我寫在了截圖里面），謝謝！
原版書reading14 的第209頁(yè)的example 8的第二問中的具體的每類資產(chǎn)配置的金額是怎么計(jì)算出來的？
原版書reading 12 的46頁(yè)的example 8的第3問，是什么意思？GDP-weighted global bond index involves 為什么被動(dòng)的策略是被動(dòng)選擇表現(xiàn)為對(duì)全球債券的總體選擇，主動(dòng)的策略是遠(yuǎn)離債券市場(chǎng)呢？
kaplan ?？?的上午case 8 的第B 問，怎么回答？
百題case 4的第5題，三個(gè)表達(dá)分別對(duì)和錯(cuò)在哪里？
老師我想問下這題，或者說這類題目在選擇corner portfolio的時(shí)候是就選擇目標(biāo)收益率臨近的兩個(gè)組合就行了嗎？不用考慮sharp ratio嗎? 我的想法是在比9.6%高的組合中選一個(gè)SR最高的，然后在比9.6%低的組合中選一個(gè)SR最高的，這樣為什么不對(duì)呢？
請(qǐng)問reading14課后題第2題的三個(gè)選項(xiàng)怎么理解呀？謝謝
為什么這種方法得出來的結(jié)果更加stable diversify？
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