老師好，R6第10題，為什么加入direct real estate, infrastructure, and private equity這些不能分散化而消除非系統(tǒng)性風險呢？（難道是因為private equity是個坑，它還是equity特性的，不能算完全的diversify？）另外選的C到底是在講啥意思？謝謝
R6課后第16題，如果assetclass中沒有index-linked-gov-bonds,那么如何選擇？
38頁第2題，為什么statement3是錯誤的
老師您好，mvo需要正態(tài)分布的假設嗎？謝謝
老師您好， 我覺得tranior說的這句話前半段是錯的，后半段是對的， 但是感覺答案說的是后半段錯的呢？institutions need to focus either on the asset or liability side of the balance sheet, depending on the nature of their business. 這里用的是or, 如果是AO 就關(guān)注Asset就行了， 如果是ALM， 就關(guān)注liability就行了， 所以我覺得這句話沒有錯。 謝謝
只能聽到老師在講，畫面不動了，不是電腦問題
老師您好，我想問一下MVO的assumption有哪些呢？謝謝
reading14課后題第三題為什么不能選b？
SS5 的QUESTION 9 ，C問，不寫five criteria可以嗎？
case6 表三中 current weight具體是什么目的？
老師您好， 這是asset allocation 上午題P122的答案，我想知道為什么economic surplus= market value of asset-present value of liability? 為什么asset用的是market value， 而liability用的是present value呢？我只知道surplus=A-L，我以為asset和liability用的都是market value. 謝謝
老師，不懂為什么這里的1/2，不懂怎么如此簡單粗暴的把波動率就減半了？ 雖然他說的是左尾風險，但是直接減半也應該是指概率減半，正態(tài)分布的面基也是概率啊……
老師好！官網(wǎng)題。這個題目里面，它投資portfolio 3，哪個地方體現(xiàn)了它沒增加額外的風險呢？？謝謝！
老師，請問對于這三種方法，相關(guān)性那行和風險那行怎么理解
百題case 5的第3題，為什么選擇A ，B 和C錯在哪里？
程寶問答
金程問答