老師第三題，equal weighted不是最不容易有concentration嗎？從Market cap的角度每個(gè)stock占比都一樣，那應(yīng)該不會(huì)偏向small-cap。而price weighted，每個(gè)stock都是一股，那么如果small cap的股價(jià)反而高的話，不就偏向small cap了嗎？為什么不是選A呢？
IC,BR,TC的英文全稱是什么？
Q1，Target active risk但含義不應(yīng)該是目標(biāo)積極風(fēng)險(xiǎn)嗎，目標(biāo)不代表實(shí)際的積極風(fēng)險(xiǎn)呀。所而第二項(xiàng)指標(biāo)，B沒有任何偏離，不就是沒有做任何積極的管理。
利用position sizing和rewarded factor weightings。能不能舉幾個(gè)例子？
老師好， Reading 16第一個(gè)視頻price weighting index里，想問一下為什么price weighting index為什么等于 （10+15+20）/3？ 這不是在求三個(gè)股票的平均價(jià)格嗎？
Which of Garcia's statements regarding investing with long–short and long-only managers is correct? A Only Statement 1 B Only Statement 2 C Both Statement 1 and Statement 2 這個(gè)題應(yīng)該選A呀 答案是不是錯(cuò)了
第三題如果leverage factor 是3的話，是不是公式就變成Rg=3Ra-(3sigma)^2/2?
factor weighting和position sizing的區(qū)別是什么
怎么區(qū)別negative/positive screening和thematic investing
關(guān)于active share和active risk，我對這個(gè)回答還是有點(diǎn)懵…怎么理解有active risk一定有active share呢？我理解，解答是想說如果active share=0，是不是就代表active factor risk和specific risk都是0了？根據(jù)active share的定義，sizing和number是影響它的因素。active risk中factor部分就對應(yīng)sizing，specific就對應(yīng)股票的數(shù)量么？
equity中，passive factor based strategy和active中的factor based strategy有啥區(qū)別
第二題中A的duration更接近，C的BPV更接近， 是優(yōu)化看哪個(gè)呢
第四題 ETF優(yōu)點(diǎn)不就是流動(dòng)性好嗎
精 第二小題，covered call 是會(huì)限制收益無限，但是covered call writing不是正好相反嗎？
精 A long-only portfolio generally allows for greater investment capacity than other approaches, particularly when using strategies thatfocus on large-cap stocks.?請問這句話怎么翻譯？怎么理解？allowfor是什么意思？我理解是long-short策略因?yàn)榭梢杂胹hort的錢再long，因此可以產(chǎn)生比long-only更大的capacity。
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