Writing covered call，不是指賣掉一個covered call 的意思嗎？跟構(gòu)建一個相反啊
Q13，annualized volatility 和annualized active risk都是unexplained risk么？
老師，reading17的課后題的第14題，老師之前上課不是說，加入因子進(jìn)來對組合的影響最大的是holdingbased方法么？returnbased的方法不是會平滑結(jié)果所以對風(fēng)格改變的影響并不大么？
這個案例的第六題，老師可否再解釋下blend、core。尤其對于第三個選項(xiàng)。一只股票要么是價值型，要么是成長型，要么二者兼得就是混合型。第三個選項(xiàng)原文hold balanced exposure to both value and growth，后面還有半句，and/or core stocks，后面這半句什么意思呢？
這里的depository fee可否再詳細(xì)解釋一下？
為什么我記得基礎(chǔ)班老師講的active risk 包括了active share？
第四題中三個block 能詳細(xì)說一下嗎？alpha skill，頭寸跟factor偏離
借出股票是等於security lending 嗎？為什麼老師答問vote right 的說法完全相反
ETF shares can be bought by investors using margin borrowing; moreover, investors can take short pos
long short策略的gross exposure不是應(yīng)該大于100%嗎？
什么叫做all in forward rate ？
第一題，Arya 表面看上去target active risk很高，大家都以為是主動管理，但實(shí)際上Standard deviation of return較低，這不符合closet indexing的定義嗎？至于Maximum sector deviation和Maximum risk contribution to a single security這和closet indexing有啥關(guān)系？
計算peg ratio，除g時，g數(shù)值不帶%嗎？
第四題，為什么實(shí)物交割的taxable event要更多。
老師，factor based 方法屬于基本面還是量化？
程寶問答
金程問答