第1問，position sizing是否應(yīng)該理解為頭寸控制能力？文字解析給的是組合風(fēng)險(xiǎn)控制能力。另外，組合偏large trades或small trades是否可以證明是position sizing導(dǎo)向？
size這個(gè)factor是正數(shù)就是小盤股嗎？這個(gè)是判斷來的？另外，volatility 這個(gè)factor是偏向于高volatility還是低volatility的股票??？
請解釋left-tail risk和right-tail risk的意思以及區(qū)別
精 information coefficient是由什么決定的？
第三題， expected compound return of an asset (Rg) 這個(gè)公式是在書中哪個(gè)部分出現(xiàn)的啊？
value trap是只存在于fundamental approach里的還是量化的方法里也存在？這道題tokra是量化的方法，為什么也存在價(jià)值陷阱？
關(guān)于active risk和active share 這幾句話不是很懂，請老師幫忙解釋下
completion overlay和rebalancing overlay啥區(qū)別
老師這個(gè)案例“Is Markov correct regarding the necessary conditions to immunize the GIC portfolio for his company?”這道題，到底選擇什么，以及為什么選能解釋一下嗎？謝謝！
請問可以描述一下return-based和holding-based兩者分別都是怎么進(jìn)行的嗎？謝謝
第1題為什么不是選的optimization 因子之間不相關(guān)不就是線性回歸的假設(shè)么
12month price increase不算growth factor嗎
value trap是不是fundamental 的pitfall，但好像第三個(gè)是Facto based 他應(yīng)該屬于quantative的吧，為什么他還是有value trap的問題呢
Q6題目中的 “allows for greater investment capacity”是什么意思？
第3題，請?jiān)俳馕鲆幌掳?
程寶問答
金程問答