COLLAR 的CALL 一定要用OTM? 為什麼?
百題Albert Wulf 第4問，請問題目中對應(yīng)的原文是哪一句？
老師，請問“principal invoice amount”中文怎么理解？
老師好，1.hedge 2 為什么用10.82呢 ，主人公有 空頭eur 怕eur 漲 所以 long eur，買eur 用更貴的 所以用10.021個(gè)hkd。 2.為什么hedge1用的是 中間作為spot 3. forward point 應(yīng)該選哪個(gè)呢，是不是選對了spot 對應(yīng)那邊的forward point
這里的roll yield和2級另類里面的roll return 有什么不同。我記得roll return的公式是（s-F）/s的
第五題問題中給出的0.785和0.75，怎么判斷使用的是前者？題中說了0.79的時(shí)候期貨對沖，然后到期的時(shí)候另外一個(gè)期貨是0.785，即期匯率0.75，0.79的合約已經(jīng)到期了，為什么還是看0.785這個(gè)合約? 不應(yīng)該是看0.75嗎？
老師我突然有點(diǎn)不明白risk reversal和collar的區(qū)別 有的地方說他倆一樣但collar不應(yīng)是S+P-C嗎 risk reversal是C-P啊
第一題假設(shè)在三個(gè)月后賣出shares，為什么不是以三個(gè)月后EUR100的股價(jià)計(jì)算呢？
百題衍生Case 12沒有視頻
老師，put on vix 應(yīng)該也是 波動下降 賺錢，所以 SELL put on vix 應(yīng)該是波動上升賺錢吧？（TRADER 2 )
老師好， 不太明白這一題的C選項(xiàng)
這里題目說about 90% of exchange rate exposures are hedged although the IPS allows a range of hedge ratios.說明IPS對hedge ratio是有要求的，這個(gè)和active managerment的理念矛盾么？active managerment是指不受限的自主支配？
第1題，synthetic put是否應(yīng)該用put-call parity來推導(dǎo)，long put = long call+cash+short stock？
第三題，麻煩解釋一下，那個(gè)是對沖工具x，哪個(gè)是需要對沖的y，yen與jpy有什么不同嗎，不都是日元嗎
Q3里面是吧200mil yen當(dāng)作X，0.8*X=0.8*200mil=160=Y，可以這么理解嗎？X不是R（FX）外匯匯率的變動么，這里怎么直接是外幣的exposure？
程寶問答
金程問答