金程問(wèn)答
ke-rt也不等于69.6呀，69.6怎么算出來(lái)的，k的不是70嗎？
2020.9月真題
老師你好，這里為啥不是15%*20%+0*15%-15%*5%，為啥不是20%，您視頻里講的還是沒(méi)懂
老師你好，此題為2013.9月卷2中問(wèn)題2，固定收益類問(wèn)題，圖中標(biāo)記顏色的答案沒(méi)看明白，需要老師幫助解答，謝謝老師
老師，這兒考慮了C-P，期貨F的情況，為什么不考慮K/(1+r)這部分的影響？
老師，2個(gè)疑問(wèn)。1、構(gòu)建看跌期權(quán)對(duì)于現(xiàn)金部分到期不應(yīng)該就是執(zhí)行價(jià)格70嗎？2、如何理解是借入現(xiàn)金還是貸出·現(xiàn)金，也就是為什么·是借入現(xiàn)金，而不是貸出現(xiàn)金呢？
老師你好，此題為2017.3卷二衍生品估值與分析題c2問(wèn)，請(qǐng)問(wèn)鉛筆寫的思路可不可以呢？和正確答案數(shù)據(jù)有差距
16年3月真題
老師你好，請(qǐng)問(wèn)2018年3月c問(wèn)的圖形中貝塔=1是怎么來(lái)的，是因?yàn)橹灰鞘袌?chǎng)預(yù)期回報(bào)對(duì)應(yīng)的就是貝塔=1嗎
請(qǐng)問(wèn)老師，95%VaR值是如何在正態(tài)分布表上找到1.65的？可否說(shuō)一下詳細(xì)步驟
老師，期貨(有時(shí)候期權(quán))的價(jià)值怎么有時(shí)候有點(diǎn)數(shù)*合約規(guī)模，有時(shí)候又用份數(shù)*每份的價(jià)格？？？怎么有兩種計(jì)算方式呢？
老師，這里需要回答人力資本風(fēng)險(xiǎn)，為什么不能從折現(xiàn)率來(lái)回答。由于未來(lái)還有30年，所以利率變動(dòng)較大，風(fēng)險(xiǎn)較大。答案只是從分子端未來(lái)收入的穩(wěn)定性來(lái)答，我覺(jué)得也要考慮分母端折現(xiàn)率，是不是這樣呢?
老師好，21年9月這個(gè)真題，請(qǐng)解答一下？
老師，關(guān)于復(fù)制看跌期權(quán)，為什么有時(shí)候采用買賣平價(jià)公式是C-S+K,有時(shí)候就直接是賣出股票，買入債券呢？后面的策略就是動(dòng)態(tài)組合策略。這兩者有什么不一樣的嗎？
老師，能否理解為期權(quán)的價(jià)格為 I x k（I表示一份期權(quán)對(duì)應(yīng)的股指點(diǎn)數(shù)，k表示一個(gè)點(diǎn)數(shù)對(duì)應(yīng)金額數(shù)），付出了價(jià)格后，得到的是價(jià)值，而價(jià)值才是內(nèi)在價(jià)值+時(shí)間價(jià)值，能這樣理解嗎？
程寶問(wèn)答
