金程問(wèn)答
① 0.5哪里來(lái)的？“18年3個(gè)月”中3個(gè)月有什么用處？② 第一個(gè)4哪里來(lái)的？憑什么知道這里有一次付息？都講的什么亂七八糟
老師，這里的合約規(guī)模是什么意思？是不是國(guó)債期貨沒(méi)有合約乘數(shù)的概念，只有合約規(guī)模的概念？
老師你好，請(qǐng)問(wèn)看漲期權(quán)與看跌期權(quán)的圖形不是沿x軸對(duì)稱(chēng)的關(guān)系嗎 然后一賺一賠相加等于0 這個(gè)圖為什么是平移的關(guān)系呢？這樣相加不等于0了呀
老師，對(duì)于杠鈴策略，原理上來(lái)看主要拉長(zhǎng)久期策略，而短久期持倉(cāng)的目的僅僅是為了流動(dòng)性需求，可以這樣理解嗎？
這里是不是講錯(cuò)的？寬跨式期權(quán)，是同時(shí)買(mǎi)入期權(quán)CP，或者同時(shí)賣(mài)期權(quán)CP，你的的一買(mǎi)一賣(mài)
老師，這一問(wèn)，可否理解為上小問(wèn)首先算出來(lái)F1=51.52，也就是未來(lái)標(biāo)的資產(chǎn)以51.52成交，1年期遠(yuǎn)期合約執(zhí)行價(jià)格K=51.52；然后在t=0.5時(shí)點(diǎn)時(shí)候，將執(zhí)行價(jià)K從1折現(xiàn)回0.5時(shí)點(diǎn)，就是51.52/e^(3%*0.5)=50.75，然后用0.5時(shí)刻的資產(chǎn)價(jià)格55-50.75=4.25，這樣理解？題目的思路看不懂。
老師你好，此處完全沒(méi)看懂，首先，公式里一直都是ke的負(fù)rt次方，為啥此圖負(fù)號(hào)變沒(méi)了呢？如果帶了負(fù)號(hào)，則后續(xù)的一系列解析也是錯(cuò)誤的；其次，組合A st≤k時(shí)，持有到T時(shí)刻的ke 不就是k嗎 為啥要寫(xiě)成ke的形式然后去和k比較呢？ 還有就是一直在設(shè)立組合，但設(shè)立的不同組合的依據(jù)是什么？全部依據(jù)假設(shè)嗎?
老師，2018年3月份的視頻這里，您 說(shuō)買(mǎi)入期貨合約long方應(yīng)該是F0-ST吧，買(mǎi)入期貨合約，應(yīng)該是希望未來(lái)標(biāo)的價(jià)格高于現(xiàn)在的
老師你好，請(qǐng)問(wèn)圖片中圈出來(lái)的部分，為什么三個(gè)月利息折現(xiàn)到0時(shí)刻不直接用（4-2）/（1+3%）的0.5次方，而是先用半年利息4折現(xiàn)再-2呢？
2018年3月份卷二的題目，老師，這里買(mǎi)入看漲期權(quán)和賣(mài)出看跌期權(quán)所獲得的收益，簡(jiǎn)單的說(shuō)就是到期后標(biāo)的會(huì)上漲，看跌期權(quán)不會(huì)行權(quán)，所以收益寫(xiě)成F-S,那么期權(quán)費(fèi)呢？
BF的e中的r 為什么是用0.09而不是0.04，這不是算外匯債務(wù)的價(jià)值嘛，不應(yīng)該用外匯的利率？
括號(hào)里面的第一個(gè)4錯(cuò)了吧，半年才有4元利息，三個(gè)月應(yīng)該是2元才對(duì)?。?
老師，這個(gè)是如何推導(dǎo)出來(lái)的？不能理解，計(jì)算收益率不應(yīng)該是e的收益率*時(shí)間次方嗎，為什么是標(biāo)準(zhǔn)差呢？
如果期貨的理論價(jià)格大于收盤(pán)價(jià)格，就是說(shuō)買(mǎi)進(jìn)現(xiàn)貨，例如只買(mǎi)股票不買(mǎi)期貨的意思嗎？
正太分布表里沒(méi)有負(fù)數(shù)，正的N(d1)容易看出來(lái)，N(-d2)怎么看??？
程寶問(wèn)答
