老師 active return怎么理解
這個有點沒搞懂，就是老師你可以畫一個圖來講解一下嗎
delta-normal VaR 適用場景是什么，為什么這一題選D
你好，這個知識點在書上哪里modern portfolio theory (MPT) i
Scenario analysis 一定沒有歷史數(shù)據(jù)嗎，B的表達是否準確？
clean futures price 和 quoted futures price 區(qū)別，兩個難道不都是凈價嗎
d選項，為什么幾乎是一樣，不是完全一樣是為什么？
easonality is included in an ARMA model by multiplying the short-run lag polynomial by a seasonal lag polynomial.什么意思啊？
CDS可以不發(fā)生流動性風(fēng)險就轉(zhuǎn)移風(fēng)險嗎？沒有這么絕對吧？
能否請老師解答下D選項的定向經(jīng)紀是什么意思，公司向客戶推薦共同基金怎么是定向經(jīng)紀呢？這個不是正常業(yè)務(wù)嗎？
請問老師，像這種看哪些部門有矛盾也要怎么看？怎么才能想到他們有利益沖突呢？這個聯(lián)想不到啊
老師，這道題的這個解釋，我也明白也糊涂。風(fēng)險偏好是客觀的，但是您不能說風(fēng)險偏好和是不是激進沒有關(guān)系吧？風(fēng)險偏好越趨向于風(fēng)險規(guī)避，就意味著銀行越保守；反之，就意味著銀行越激進。也就是說，風(fēng)險偏好決定了一個銀行的激進與否。也就是說，從策略的制定角度，業(yè)務(wù)策略是根據(jù)一個機構(gòu)的風(fēng)險偏好為指導(dǎo)，設(shè)計出來的。雖然問題全文沒提“risk appetite”，但是說由于關(guān)于貸款和衍生品的錯誤的決定，導(dǎo)致了損失，這不就是在暗示，銀行這種過于激進的借款策略以及衍生品策略，在某個經(jīng)濟和金融背景下不合適，所以導(dǎo)致虧損嗎。面對這個情況，既然說明策略不對，那就說明需要審視該銀行目前的風(fēng)險傾向的風(fēng)險偏好，應(yīng)該調(diào)整為風(fēng)險中性甚至風(fēng)險規(guī)避的風(fēng)險偏好，從而制定策略，那就能有效回避掉這種過激策略導(dǎo)致的由于錯誤的借款和錯誤使用衍生品而導(dǎo)致的損失。再說，看adam老師給其他同學(xué)的回復(fù)中說，題中沒有明確提到“risk appetite”，這不能成為判斷的依據(jù)吧，哪個情景選擇題會直接把答案里面的關(guān)鍵定義直接在題干中提出來呢？？綜上，我會覺得，題目中銀行的問題在于激進導(dǎo)致決策錯誤，激進可以歸結(jié)于遵循了風(fēng)險傾向的風(fēng)險偏好，解決問題的方式，銀行應(yīng)該制定明確的調(diào)整后的風(fēng)險偏好。不是較真老師，這個題感覺看見幾次都會選擇風(fēng)險偏好這個選項。請老師給予合適的解釋可以理解中題目，目的是后面如何可以不選錯。
A為什么對，他說風(fēng)險也沒說，但貝塔不應(yīng)該是系統(tǒng)性feng?xian?ma
我之前問過就是說有效前沿是這條彎的，但題目里說有rf的話就是那條直的，所以有效前沿到底是哪條
raroc這個知識點不是很懂，前面的公式說是分母是capital是經(jīng)濟資本，這個資本是什么，然后這里又要說他大于股權(quán)資本，這個是什么，這個知識點能不能再解釋一下看見看不太明白，謝謝
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