金程問(wèn)答
隨著交割日臨近，期貨價(jià)格總是收斂于現(xiàn)貨價(jià)格沒(méi)明白是什么意思？比如一個(gè)合約12月31日到期，我在11月買入約定12月31日以110塊交割，那意思是12月31日現(xiàn)貨價(jià)格也是110？ 看不懂
老師，這道題涉及到的公式知識(shí)點(diǎn)可以幫忙找一下嗎
老師，B選項(xiàng)可以再講一下嗎？為什么是用1.9/standard error？涉及的知識(shí)點(diǎn)也麻煩講一下謝謝
老師，考試會(huì)考到IQR這個(gè)考點(diǎn)嗎？請(qǐng)問(wèn)這個(gè)區(qū)間是25%-75%的知識(shí)點(diǎn)是在講義哪里呀？想看下會(huì)不會(huì)考到其他分位點(diǎn)
老師，F(xiàn)的公式是什么含義呢？然后這個(gè)公式在講義里哪里有提到嗎？
1.Basis=SP-FP這個(gè)公式是哪里講到的？ 2. C選項(xiàng)最后那個(gè)公式（r可能減去分紅）是哪里講到的？ 3. D 選項(xiàng)Future price逐漸收斂于現(xiàn)價(jià)，收斂通常是哪個(gè)單詞表達(dá)？
老師，通常阿爾法就是截距項(xiàng)，貝塔就是斜率項(xiàng)對(duì)吧
老師，這道題的考點(diǎn)就是是否知道Gaussian White Noise的期望=0對(duì)嗎？然后還想問(wèn)一下，這種等式左右兩邊取期望的時(shí)候，就只有殘差項(xiàng)是需要變的是嗎？其他項(xiàng)都不變
老師，這道題用這個(gè)公式是不是也可以
老師，這道題涉及到的知識(shí)點(diǎn)可以幫忙在講義里找出來(lái)嗎？ T-test我記得是不是會(huì)在兩種情況下使用，然后分別是檢驗(yàn)不同的內(nèi)容
老師，所以given that后面的內(nèi)容是條件對(duì)嗎？我算成了在經(jīng)濟(jì)Neutral的情況下股價(jià)constant的概率
另外想再確認(rèn)一下，峰度越大，說(shuō)明尾部越肥（long&fat）嗎？出現(xiàn)極端值的概率越大對(duì)嗎？
老師，所以偏度是屬于三階矩嗎？然后峰度屬于四階矩？因?yàn)轭}目已經(jīng)判斷是有偏，所以下一步就是進(jìn)一步了解四階矩對(duì)嗎
老師，D選項(xiàng)也不對(duì)吧。ESS才表明x解釋y的力度吧？為什么殘差平方和表明對(duì)y的解釋力度呢？
尼德霍夫做空以后怎么破產(chǎn)的，理解了保險(xiǎn)原理，但是沒(méi)聯(lián)系起來(lái)
程寶問(wèn)答
