老師，fixed coupon rate可以由floating和inverse floating構(gòu)成，這個知識點(diǎn)在講義哪里？然后收浮的對沖是支浮收固對嗎？在swap章節(jié)講嗎
老師 duration-based hedge需要yield變化小，以及parallel shift，這個知識點(diǎn)在哪里？
然后，視頻最后有關(guān)FRA和Eurodollar future結(jié)算的講解沒聽明白，F(xiàn)RA和歐洲美元期貨有0，T1，T2時刻分別指什么？
老師，forward rate=future rate - convexity adjustment的公式具體是在講義哪里講的？
老師，如果不需要天數(shù)調(diào)整的話，是不是綠色部分寫成365/360，然后算出Future rate就行了，再代入convexity adjustment 就可以了
老師，Eurodollar future contract每份是1 million，這個知識點(diǎn)在講義哪里？ 然后，DV01=25，也就是1bp變動價格變動25的知識點(diǎn)在哪里？
老師，Bond的報價都是以面值100對嗎。然后要記住Treasure Bond的面值都是100000，對嗎
FRA和Eurodollar Future contract在講義里哪里講到的？然后Forward rate和future rate凸性調(diào)整是在哪里講的？ 這節(jié)課的10道題全是這個知識點(diǎn)
老師，因?yàn)閱栴}問的是estimated price意味著spot price，所以要把payoff往回折現(xiàn)嗎？
為什么Long USD futures就意味著short CHF future？這道題感覺好繞
老師，因Future價格低所以得出結(jié)論Long futures，short spot，但為什么都是對應(yīng)的USD呢？就因?yàn)轭}目說了USD是標(biāo)的資產(chǎn)嗎？ 然后為什么借USD賣出就意味著買CHF現(xiàn)貨？
老師，為什么價格是98對應(yīng)的利率是2%，價格是97.2對應(yīng)的利率是2.8%？然后為什么一個基點(diǎn)對應(yīng)的價格變化是25？請問這些知識點(diǎn)分別在講義哪里呀？
老師，這里St+F0-Ft就是持有的-支付出去的是嗎
老師，這個公式分母近似等于1的話，不應(yīng)該是R nominal=R real嗎？
老師，這里分別要除以n-1的知識點(diǎn)可以再講一下嗎？ 但是在檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量的時候，standard error就是標(biāo)準(zhǔn)差除以根號n是嗎
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