老師，請問這個Nd1 Nd2的知識點在講義哪里有講啊？ 然后regular call的這個計算公式等，好像都沒看到
老師，這道題不是在問expected return嗎？ 為什么最后是算average fees？
老師，這個彌補性條款的意思是不是說，如果hedge fund虧損的話，那么投資者之前所交的業(yè)績費還會再還給投資者？
這個擇時交易的危害還是不太明白，可以麻煩老師再解釋一下嗎
老師，首先late trading，基金公司不是都會設置申贖截止時間嗎？ Broker怎么幫客戶做late trading呢？
老師，可以再講一下A和D選項嗎
老師，比較疑惑的一點是，option value其實指的是什么？
老師，OTM是怎么計算的？ 都是當前價格減去執(zhí)行價格嗎？ 不管是call還是put都是一樣嗎
老師，這里說的投資者所面臨的prepayment risk是什么意思？
老師，the price of option指的是什么意思來著？ 如何計算，是在講義哪里講到的
老師，你這個call option的圖為什么畫的是一條斜線？ 不應該是折線嗎
老師，這里是怎么區(qū)分哪個是有時間價值的期權，哪個是沒有時間價值的期權？哪個是長期期權，哪個是短期期權？
老師，題目沒有明說的話就按照連續(xù)復利是嗎
老師，為什么是分別構造這兩個組合？ 買入看漲期權+無風險投資，和買入看跌期權+標的資產(chǎn)？
老師，這里還是不太懂。為什么歐式上限就要折現(xiàn)到0時刻，美式就不用？ 就算美式可以隨時行權，那不是0時刻行權啊，為什么不用折現(xiàn)呢
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