老師，我想問問就是定量和定性的問題應(yīng)該如何區(qū)分呀，就是我聽完以后還是感覺有的模糊，沒辦法分清楚，希望老師能夠再舉一些例子，謝謝老師。
還是b選項(xiàng)的問題，關(guān)于normal distribution的問題，到底有沒有這個(gè)假設(shè)？假設(shè)有就是有，沒有就是沒有，何來隱性假設(shè)？
上課的時(shí)候老師有講過，CML上的任意一點(diǎn)一定出現(xiàn)在SML上，但是SML上的任意一點(diǎn)不一定在CML上。這是為什么呢？
這怎么成了有效前沿，CML為什么不選C？
請問老師indifferent curve 是怎么建立的，我有點(diǎn)忘記了，謝謝
第二條 Call option說的是什么啊
超額收益為什么不用化工行業(yè)的8%？而是用6%呢
這道題視頻講解太短了，沒聽清楚。能否再詳細(xì)解釋一下？
為什么C選項(xiàng)減少風(fēng)險(xiǎn)收益率增加了？
風(fēng)險(xiǎn)分散不是通過對沖什么的進(jìn)行轉(zhuǎn)移了嗎？
單選題14題，B選項(xiàng)While the CAPM requires a mean-variance efficient market portfolio and assumes normally distributed returns, APT requires neither of these assumptions.， CAPMassumes normally distributed returns,有這個(gè)假設(shè)嗎？這個(gè)是正確的？
B的話為什么報(bào)告會影響
請問老師這個(gè)公式的alpha是jensen alpher嗎？謝謝
請問本題視頻講解中所說DOW公司APT模型計(jì)算出收益率是3.8%，如何計(jì)算的呢？
本題讓求DOW公司的收益率，CAPM模型的公式為E(Rp)=Rf＋beta*(超額收益率)，本題已知beta和超額收益率，請問無風(fēng)險(xiǎn)收益率Rf如何計(jì)算？
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