LPR是什么
老師 不好意思 100 知識(shí)點(diǎn)無法提問 所以在此提問了 100 知識(shí)點(diǎn)那個(gè)老師 has emphasized multiple times that scenario analysis 只可以用歷史事件做情景分析，要和 stress test 區(qū)分開，而 stress test 才可以用假設(shè)性情景去模擬... although this doesn’t make any sense to me, also, there is nowhere we have mentioned about stress test analysis in this course yet... 圖二藍(lán)色 highlight 部分under SCENARIO analysis 也說的是 “historical events OR forward-looking hypothetical events...” 假設(shè)考試就是問到我 “scenario analysis 哪個(gè)選項(xiàng)不對(duì)”, 我還是需要求證一下 scenario analysis 到底可不可以用假設(shè)情景呢？
交易不能實(shí)時(shí)。是什么意思
老師說收益大于風(fēng)險(xiǎn)就做太過于理想化。那Ppt這一條是對(duì)的還是錯(cuò)的啊
為什么股東的壓力大考慮Return 債主的壓力大時(shí)Risk
請(qǐng)問，圖中的理解有何問題？
老師，請(qǐng)問IP的敘述是grows by 5%，是增長(zhǎng)了5%的意思吧？怎么在計(jì)算的時(shí)候用5%-4%呢？
老師 沒看懂sharp ratio 為什么不變？
老師，為什么不能用CAPM的expected return代入計(jì)算APT？
老師，這個(gè)CAPM forecast指的是excess return嗎？是表述上有什么特別的地方？
您好老師，想問一下選項(xiàng)中的business level和corporate level有什么區(qū)別? 謝謝！
您好老師。問題 1) 在p111那頁上的筆記中，apt的方程式是不是默認(rèn)第二項(xiàng)整體是capm里面的Market risk premium。因?yàn)槲矣X得不是的話就不能等于p108頁上的公式。2)或者說 不太明白為什么不直接寫Market risk premium代替lambda1?n問題 3) 是不是p111的公式是expected return就一定沒有e(i)項(xiàng)? 但是不是expected就不確定了(但是感覺有e_i的情況偏多? 4) 沒太懂老師說的單位和單價(jià)，單價(jià)是否可以理解為某個(gè)risk premium per unit of risk to a certain common factor，然后對(duì)應(yīng)的單位可以理解為具體多少個(gè)units of risks? 謝謝！
老師 不好意思 我還沒有時(shí)間翻課本看回原本案例 但這里我可能還是對(duì) fwd & futures, options 的概念有點(diǎn) confuse：買了 futures or fwd 難道不能也算是一種 options, has the right but not obligated to exercise 嗎？這一定非執(zhí)行不可嗎？
老師想問一下，為什么A說beta為0錯(cuò)了，cml公式里確實(shí)沒有beta啊，而且為什么說Beta為1。C的話為什么在那個(gè)點(diǎn)上的時(shí)候就是minimun的方差。
看到一個(gè)題目是這樣問的：“if the return process for 100 firms is a four-factor market model，then the number of parameters to be estimated is?“，請(qǐng)問一下老師這些parameters是什么呀？
程寶問答
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