金程問(wèn)答
市場(chǎng)組合的超額回報(bào)率不是E(RM)-Rf嘛？這里為啥是E(Rp)-Rf ?
18:07分的時(shí)候，老師說(shuō)“標(biāo)準(zhǔn)差就是波動(dòng)率”，波動(dòng)率Volatility不應(yīng)該是方差Variance么？
沒(méi)看懂這里是怎么導(dǎo)出來(lái)的????
SML和capm是一個(gè)概念嗎？
題目中并沒(méi)有說(shuō)factor forcasts是變化值，為什么可以直接使用？？
這道題目的解析沒(méi)看懂，
“修正后的預(yù)期回報(bào)率=7.30% 1.10%=8.40% ”為什么相加？
請(qǐng)問(wèn)mitigate和transfer risk的最大區(qū)別在哪里？用derivative來(lái)hedge risk屬于mitigate還是transfer呢
信用風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)的那個(gè)損失分布圖，理解不是很透徹。麻煩老師幫我看看我下面這樣的理解和表述是正確的嗎：AA評(píng)級(jí)的違約概率比A評(píng)級(jí)的低，但是一旦違約，AA評(píng)級(jí)的風(fēng)險(xiǎn)敞口（最大損失金額假設(shè)為50萬(wàn)）是大于A評(píng)級(jí)的40萬(wàn) 。
正確答案是b嗎
" 夏普比率使用了總風(fēng)險(xiǎn)“何以見(jiàn)得？
risk advisor director和CRO的職責(zé)是一樣的嗎？
不是很理解這道題重點(diǎn)考查的是什么？為什么其他三個(gè)選項(xiàng)國(guó)家就一定會(huì)償還呢
“This means senior management and the board of directors must engage in defining our risk appetite”risk appetite到底是董事會(huì)定的還是高級(jí)管理層，還是兩房協(xié)調(diào)共同制定？我記得以前的題目顯示是董事會(huì)指定的呀
“Funding liquidity risk results from a large position size forcing transactions to influence the price of securities.”解釋一下為什么是錯(cuò)的，謝謝
程寶問(wèn)答
