老師 為什么 for FRA 我們會(huì)在3時(shí)刻就已知盈利或虧損呢 在3-6時(shí)刻這個(gè)期間 S不是會(huì)一直波動(dòng)的嗎 那在6時(shí)刻時(shí) if S>K 怎么辦呢
請(qǐng)問為什么算stock price時(shí)，是St-So
想問下 這邊是哪里看出來單利的呢？題目中不是說明了quarterly compounding嗎 那不是應(yīng)該25000/（1＋6%)^0.25嗎
這到底為什么選5.6%，而不選7.6%？
這道題的交割金額除以1＋4.5%*0.25年，而沒有開根號(hào)0.25年折現(xiàn)，是不是因?yàn)槭怯?jì)算價(jià)格，所以不需要折現(xiàn)，而計(jì)算價(jià)值value才需要對(duì)金額按照利率進(jìn)行時(shí)間跨度的折現(xiàn)？
老師你好，可以幫助區(qū)分下systemic risk和systematic risk嗎，在看書的過程中有些搞混
Long FRA=recieve float pay fixed ,為什么不選擇A呢
m無窮大，為什么直接引入了e的概念了呢？麻煩老師解釋下，謝謝
5 year 的意思是合同在五年后才開始，為期90天結(jié)束嗎？
老師你好，這邊想請(qǐng)教下，視頻課中梁老師已經(jīng)說明了0.94%是0到0.5年之間的遠(yuǎn)期利率，既然這樣的話 我有些疑惑圖片下方所給公式中的spot rate和forward rate為什么都要除以2呢，為什么不是我寫出的那個(gè)公式（描綠了）來計(jì)算forward rate呢
想請(qǐng)教一道題目 如圖所示，謝謝
怎么理解late trading 造成的問題，謝謝老師
老師這一題有兩個(gè)疑問： 1. 題目說 a PM invests $20million issued at par that matures in 30 years, 這個(gè)難道不是表示現(xiàn)在在零時(shí)刻進(jìn)行投資，所以PV= 20mill 嗎？又或者通常在到期日我們會(huì)寫 c+par, 所以這時(shí) par 是FV。那所以我們?cè)诎从?jì)算器時(shí)不是應(yīng)該 either 已知PV或FV嗎？而正確答案為什么反而是FV=0，求PV呢？所以 par 到底是FV還是PV呢？ 2. 題目中提到 the payments are reinvested at 8%, 那這不是應(yīng)該用講義第46頁(yè)或我 scrap paper 寫的公式來計(jì)算嗎？我有點(diǎn)混亂，有勞老師了
老師 這個(gè)完全按照講義的數(shù)字輸入計(jì)算器 但YTM 是5.47% vs. 5.7%，這到底什么情況啊。。。相差的有點(diǎn)大，考試這樣真的會(huì)慌的
老師 這題完全按照老師上課寫的數(shù)字輸入計(jì)算器，但算出答案和講義的正確答案相差了 27.07 之多 這個(gè)差額有點(diǎn)驚人。。。這樣去考試的話 的確是會(huì)很慌的。。。
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