為什么是continuouscompounding?題目有規(guī)定嗎？普通復(fù)利可以嗎
compute foreign exchange put option lower bound，why pv(k)-pv(s)???
for hedging Duration of the portfolio，use expected duration at the maturity not present Duration,why?
老師這兩個 convexity formula 不一樣，所以 convexity 的公式到底是什么?。苛硗鈭D二的公式其實我看不太懂，可以麻煩老師代個數(shù)字進去展示一下嗎 謝謝
老師 這部分內(nèi)容梁老師課上說不考 年老師說一定要記住。。。這究竟是考還是不考呀 我需要戰(zhàn)略性學(xué)習(xí) 謝謝老師
老師 圖一是這次不會解方程求 w1, w2. 請老師再次幫忙解答一下，或許可以告訴我這種解方程的步驟或方法到底是什么. 圖二和三為上次你幫我解的，但這次遇到這題又是不會?；蛟S老師可以告訴我這個解方程到底叫什么，我自己上網(wǎng)搜相關(guān)視頻或資料來學(xué)也可以 謝謝老師
老師 這個 replication method 的知識點有點學(xué)的似懂非懂 心里沒底 能否麻煩老師告訴我這個知識點對應(yīng)的課本章節(jié)/內(nèi)容，另外能否多看幾道相關(guān)例題呢？謝謝
不好意思老師 這個問題有點智障 我又要問你計算題怎么求Z了，另外3次方在計算器上該怎么按呢 謝謝老師
老師 我算的肯定不對 但我不知道是哪里出了問題 能否請老師將 a) c) e) 都寫一下呀 麻煩你了
從本題可知，現(xiàn)在有個人持有一些股票的組合，他怕market risk對他股票組合帶來價值變動，因此選擇用股指期貨來對沖，可是為什么股指期貨的價值要用當(dāng)前期貨上的標(biāo)普500的點x250來衡量，股指期貨價值的衡量不應(yīng)該是通過當(dāng)股指上漲或下降來衡量的嗎？當(dāng)股指上漲一個點，賺250（對long方來說）。還有一點我很困惑的地方就是，為什么能通過short97份股指期貨就能完全對沖market risk對equity porfolio的影響，比如下載假設(shè)大盤上漲一個bp，那么equity porfolio應(yīng)該上漲0.0001*20000000*1.4=2800，通過short97個future會使你虧97*250元，很明顯不相等，也無法完成對沖，求老師指導(dǎo)。
老師 我這個計算器算出來的 clean and dirty rice 和老師算出來的相差了三四塊錢 這個考試時每項選擇的 range 有多寬我不知道 如果出現(xiàn)這種狀況或者其中一兩個選項之間就差了幾塊錢 我該怎么樣更好的解決這個問題呢
由于16.16 就一半以上不懂，16.17 fwd rate 講義和課本也完全不是一個公式，但講義的公式確實比較簡單，能否麻煩老師用講義的方式解答一下16.17題呀？這門課真的是辛苦老師了呢，謝謝你
老師 我太難了。。。原版書16.6 講義只講了一半，我看后面的課還會回過頭來再講 par yield... 但我現(xiàn)在這道題就只算出來16.6題的A=3.7179，請問 where highlighted in blue — d & 6.46 是怎么算出的，課本的計算公式也不一樣。。。這個授課老師到底為什么要把好好一個知識點拆成這樣講，導(dǎo)致學(xué)生一個知識點要分開幾次學(xué)，課后題也不好練習(xí)。上課聽不懂，找課本閱讀就跟地圖尋寶一樣。。。做這種事情的點在哪。。。it’s so retarded... 另外我想請問老師可不可以給出一個比較實用的學(xué)習(xí)這門課的方法，個人認為梁老師上課講一半不講一半跟打啞謎一樣很難完全學(xué)懂，但是他的計算公式 relative to 年老師確實比較簡潔好用；年老師雖然講的比較細，但計算方法和思路相對繞一點，是我的問題，我覺得和年老師就不是一個思路不是一路人，所以聽起來很費勁，她給的公式我是真的不會計算，我到底該怎么有效的學(xué)這門課呢，請老師給點建議吧，有勞老師了
為什么不是這么算的，不是給出紅利利率的話要除嗎，為什么是在S0處乘
能否麻煩老師具體寫一下每一步的計算步驟 謝謝
程寶問答
金程問答