對(duì)delta-normal有幾個(gè)疑惑求解答：1.它的assumption根據(jù)講義不應(yīng)該是影響組合價(jià)值的factor服從正態(tài)分布？為什么這里說是組合價(jià)值的變動(dòng)服從正態(tài)分布？2.對(duì)portfolio有要為linear portfolio的假設(shè)要求嗎？3.可以稱delta-normal不適用nonlinear的product （例如MBS，內(nèi)嵌期權(quán)）及portfolio，用delta-gamma更好點(diǎn)嗎？4.計(jì)算future的VaR和計(jì)算option的VaR公式是一樣的嗎？
老師F0指的是當(dāng)前期貨價(jià)格，r是本國無風(fēng)險(xiǎn)利率是嗎？
老師這個(gè)式子是標(biāo)的資產(chǎn)不產(chǎn)生任何收益的歐式期權(quán)的公式對(duì)嗎
老師，第四部分估值這一塊是不是也跟第三部分定量那一塊一樣只考PPT上的結(jié)果不考公式的推導(dǎo)啊
老師這里的兩個(gè)公式要背嗎？考試會(huì)考嗎
Put option的delta等于什么？
這個(gè)知識(shí)點(diǎn)在哪里有提到。
對(duì)于有分紅的情況，在計(jì)算option估值時(shí)，exp（-r*delta t）是否也要調(diào)整
請(qǐng)問我畫藍(lán)圈的1.75是什么東西呀，是半年期的coupon再投資到期后的本金嗎，1.75+1.75(1+1.1%)就是到期的本金加利息
FV 為啥不是104??？
B選項(xiàng)的降低相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)敞口為什么不對(duì)？
對(duì)于有分紅情況下的bsm公式怎么和課件里不一致？
用平方根法則，100天難道不應(yīng)該是：（根號(hào)T）*Var（1-period）=（根號(hào)100）*10million=100million，代表100天里有99天概率損失小于100million？為什么這里是直接以1天里有99%的時(shí)間損失小于10million去類比100天里有99天損失小于10million？
老師，所以考試中會(huì)明確告訴我們復(fù)利頻次，如果沒說就按半年復(fù)利，但是這道題比較特殊按一年復(fù)利了對(duì)嗎
按老師的算，不是答案的數(shù)
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