為什么C選項(xiàng)里蒙特卡洛比delta-normal法更好，delta不是假設(shè)底層風(fēng)險(xiǎn)因子服從正態(tài)分布嗎？而且PPT里delta法也有算期權(quán)的VaR的公式
老師，我記得上課的時(shí)候老師說的是在同成本，同久期的情況下，杠鈴的凸性比子彈的凸性大。那在同收益率，同久期的情況，杠鈴的凸性比子彈的凸性大是不是也是一個(gè)結(jié)論
老師，delta-gamma法考慮了非線性的因素，那delta-gamma法有假設(shè)底層風(fēng)險(xiǎn)因子服從正態(tài)分布嗎？
C選項(xiàng)中說的，公司在超出VaR值時(shí)，這個(gè)超出VaR值是啥意思，是說公司當(dāng)前的損失已經(jīng)超過VaR的意思嗎？
老師這道題不應(yīng)該用非參數(shù)法來計(jì)算嗎？為啥是歷史模擬法
老師tracking error VaR是什么？為啥跟蹤標(biāo)普五百指數(shù)就要用它
老師，所以gamma為正時(shí)，delta正態(tài)法會(huì)高估vaR，gamma為負(fù)，delta正態(tài)近似法會(huì)低估vaR
老師，delta-gamma法是不是在線性或非線性的情況下都準(zhǔn)確都適用
老師，為什么是站在投資者角度分析，站在發(fā)行人角度Var是上升的，怎么判斷應(yīng)該站在誰(shuí)的角度看呢？
意思是說，隨著到期期限T（年數(shù)）變大，一個(gè)付息債券的麥考利久期永遠(yuǎn)不會(huì)比這個(gè)正在變大的到期期限T（年數(shù)）還要大是嗎？如果題目只說了久期，沒說具體是哪個(gè)久期，就一律默認(rèn)麥考利久期嗎？
老師，這道題我的思路是這樣，先算出三個(gè)資產(chǎn)ABC各自的DV01，long頭寸的就是正的DV01，short頭寸的就是負(fù)的DV01，然后相加減得出該投資組合的DV01，然后再乘上一共變動(dòng)了多少單位的BP，這個(gè)思路是正確的嗎？
我記得老師上課的時(shí)候說如果題目沒有給復(fù)利頻次，就按半年復(fù)利，為啥這道題沒有給復(fù)利頻次卻默認(rèn)按一年復(fù)利了呢
老師關(guān)于這道題，我這樣理解是正確的嗎？
老師是這樣的嗎？
老師，永續(xù)年金的定價(jià)公式這里的c就是每年的票息的總和，y就是年化的收益率是嗎？不用管按半年還是按季度復(fù)利這些了
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