金程問(wèn)答
88題的adjusted ead 在哪個(gè)地方講過(guò)？
第28題 這道題可以用考慮均值的那種方法去算嗎？如果用考慮的方法去算，那兩個(gè)波動(dòng)率的比例是多少?。?
20題0.23次方為何
我們通過(guò)公式求出的3.36%怎么不是annualize？
為什么選A?
這題選什么？
為什么選B？我記得老師說(shuō)過(guò)當(dāng)尾部數(shù)據(jù)越少，估計(jì)犯錯(cuò)可能性越大？
習(xí)題6中effectiveduration是9.8years,這個(gè)是按講義中ED去理解嗎，還是直接視為MD為9.8代入公式？本題計(jì)算過(guò)程還請(qǐng)?jiān)斀庖幌?，謝謝！
老師好，第二個(gè)債券這里，中間的現(xiàn)金流5不是應(yīng)該加到最后那里變成162.12＋5？？？
老師，這個(gè)64題不太能理解，麻煩您解說(shuō)一下
請(qǐng)問(wèn)這個(gè)題為什么債券B損失比A多呢，D和y都是一樣的，怎么確定B價(jià)格更高呢
第82題當(dāng)中 老師講的非參數(shù)法算var值 我看押題第53題答案的方法就不一樣 在這個(gè)第82題中老師說(shuō)的是 第收益第95大得數(shù) 而這個(gè)第53題如果按照老師所說(shuō)的 那第95大的數(shù)就是 負(fù)百分之4了 而不是負(fù)百分之四點(diǎn)七 這樣就和答案沖突了
老師，這道題解析看不明白，請(qǐng)指導(dǎo)，謝謝
老師，這里說(shuō)體現(xiàn)trends，為什么VaR會(huì)大呢？謝謝
69題里的daily variance不是方差嗎，公式就是Z*方差*股票價(jià)格嗎，為什么在這里需要開(kāi)根號(hào)
程寶問(wèn)答
