請問老師，correlation 在 one factir model是 a 還是a^2謝謝
為什么f v是0
54題為什么95%的var是第五個
老師，這道題答案沒看懂哇
A選項。accounting view難道不是會計觀點？
看不懂...
第 37題B選項，在非參數(shù)法下，蒙特卡洛不是也需要對收益的分布進(jìn)行假設(shè)么？
第51題中看跌期權(quán)的delta取值不是-1至0嗎？這樣子不是可以比較看漲跟看跌期權(quán)的價格變化嗎？而且為什么老師講解的時候說看跌期權(quán)的datle在out of the money的時候也是趨向于0，不是應(yīng)該趨向于-1嗎？
我記得第一門講過 var=el+ul 所以這里var是wcl嗎
是不是對于short方 就usually positive呀
這里的圖好像之前幾張ppt畫的不一樣，前面的感覺K之前和K之后的凸性是相反的
老師我（ST-DT）- K這里還有點不理解，為什么是-DT呢
二叉樹算分紅的，是不是后面的股票價格還有期權(quán)價值，都不需要與q有關(guān)，只有概率p與q有關(guān)
最后一個例題的C=129.4能列出詳情步驟嗎？我算的是105.8想知道哪里算錯了
老師，我想問一下視頻中紅色部分是怎么算出來的呢
程寶問答
金程問答