老師，我想問一下，這個1+2%/p代表著什么呀？
43題中，B和C，所有的option中都含有學(xué)到學(xué)到的這5個希臘字母嗎
歐式期權(quán)不能提前行權(quán)的話應(yīng)該是只能使用K的啊，為什么公式都是PV（K）呢
in the money put 是指快到期股票下跌獲利？但是臨近到期股價也可能發(fā)生巨大浮動啊，就不一定是in the money了，不是嗎
老師，為啥是A?。?
這些組合在一起怎么理解
老師，答案給的這個公式是哪里出來的哇
請問79可以直接用1.3嗎，不用去倒數(shù)嗎
請問這兩題怎么理解？
請問老師，這里的西格瑪是portfolio的還是單個loan的？謝謝
如圖所示，59題，D選項，怎么理解？計算經(jīng)濟資本的時候，會用到VaR這個指標嗎？
老師老師 能麻煩看下這道套利的題目嗎 他說兩年期的spot rate是 8.167% 但債券給出的兩年期即期利率是8% 因為債券的利率小于實際的 所以債券價格高了 在以往的套利題目里都是誰高就把誰賣了 但是他這個債券的套利操作有點看不太懂 為什么要買入一個2年期的帶利息的債券再把利息抽出然后賣掉呢？
1950怎么計算 我覺得應(yīng)該是4000*0.6/450
老師你好 圖1的展開式是不是我寫的序號1呀，這邊我有點疑惑 求portfolio的variance不是應(yīng)該我寫的序號2嘛 怎么原版書給的是圖1這個呢，是我哪里理解錯了嗎
請問老師，視頻里老師說整體代入就可以算出f，運算過程是怎么樣的？
程寶問答
金程問答