金程問(wèn)答
這個(gè)題目因?yàn)関ar帶百分號(hào)所以要考慮權(quán)重對(duì)吧
這個(gè)題因?yàn)関ar是金額單位 所以不用考慮權(quán)重對(duì)吧
為什么不選擇D呢 題干不是說(shuō)要轉(zhuǎn)移走biases or undesirable嗎
低風(fēng)險(xiǎn)異象是負(fù)相關(guān) 那這個(gè)題目為什么選b呢 b說(shuō)的就是負(fù)相關(guān)題目讓選錯(cuò)誤的
unsystematics risk is also called residual risk, or tracking error 解釋下這句話如何理解
這道題麻煩再解釋下
這里的risk premium是指rp-rf嗎，題目說(shuō)得是big profit，不應(yīng)該是higher 嗎？
1.預(yù)期利率下降，資產(chǎn)久期為5，負(fù)債久期為7，選擇Enter into a swap transaction in which the firm receives fixed and pays floating 2.預(yù)期利率上升，資產(chǎn)久期為5，負(fù)債久期為7，選擇什么 3.預(yù)期利率下降，資產(chǎn)久期為7，負(fù)債久期為5，選擇什么 4.預(yù)期利率上升，資產(chǎn)久期為7，負(fù)債久期為5，選擇什么
怎么理解D選項(xiàng)，對(duì)沖基金的投資策略按說(shuō)不應(yīng)該是更激進(jìn)一些嗎
為什么期初的投資100000不用?負(fù)號(hào) 第一期投資的又要?負(fù)號(hào) 不理解
把數(shù)字帶進(jìn)去（紅筆）算不出答案給的式子啊
老師用var 監(jiān)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)時(shí)被動(dòng)分配和主動(dòng)分配這個(gè)地方不是很理解能再說(shuō)說(shuō) 他們有什么不同呢
tracking error什么時(shí)候可以認(rèn)為表述的為超額回報(bào)，也就是我們常說(shuō)的alpha；什么時(shí)候可以認(rèn)為表述的是波動(dòng)率就是Rp-Rb這個(gè)數(shù)據(jù)的波動(dòng)率，表示超額回報(bào)的波動(dòng)？
notes 中用的公式似乎跟這里的不一樣，我看原文中用的是 （100*6%-90*7%）-1.645*6.94 = -11.7163
老師好，請(qǐng)問(wèn)individual var與component var有什么聯(lián)系與區(qū)別？
程寶問(wèn)答
