這個是一級的內(nèi)容嗎？組合的var=delta*標(biāo)的的var。?？梢詭兔h一下嗎
這道題感覺涉及了好多知識點，不是能全部都能理解。能不能帶著翻譯逐一講解一下每個選項。
老師，請解釋一下C選項吧，謝謝！
老師對選項B的解釋不對吧？
老師，這道題的分我不要了
這題沒有視頻，請老師幫忙解釋，謝謝
為什么不能使用年化的值通過平方根法則轉(zhuǎn)換？平方根法則的使用有前提條件嗎？
想確認(rèn)一下，哪些模型是平行移動的，哪些不是？這道題下面給同學(xué)問題的回答不一致
麻煩老師再就 B、C、D 其他三個選項解釋下呢
無套利模型與equilibrium model之間怎么區(qū)別?在利率期限模型中,哪些是無套利,哪些是均衡模型呢?謝謝
請問為什么此處TIPS對應(yīng)real，被對沖者對應(yīng)nomial
老師您好，這道題的1，copula不應(yīng)該是把相關(guān)系數(shù)整合起來嗎，為什么是separately呢？
If portfolio assets are perfectly correlated, portfolio VaR will equal: A marginal VaR. B component VaR. C undiversified VaR D diversified VaR. 請問老師這道題，c和d是否都可以呢？因為完全正相關(guān)就相當(dāng)于是一樣的。那么，分不分散也就沒有什么差別。請問為什么選擇c，而不選擇d呢。 謝謝呀~
老師您好，可以再解釋下這道題嗎？
這個老師講的確實沒有邏輯。
程寶問答
金程問答