quantile estimator到底是什么？能給個(gè)定義和說明嗎？
辛苦老師幫翻譯一下四個(gè)選項(xiàng)，另外就是想問下，4個(gè)選項(xiàng)是建立在有次可加性還是沒有次可加性的條件下進(jìn)行陳述的？
這道題的幾個(gè)選項(xiàng)能不能重新講一遍
老師 可以解釋一下B選項(xiàng)嘛 沒太理解老師講的崩盤恐懼的現(xiàn)象和選項(xiàng)的區(qū)別
請問老師，D選項(xiàng)。Ho-lee model 是考慮了入1，入2，所以是無套利模型嗎？Ho-lee model不是model 2 嗎？還是說Ho-lee model包含了model 2 ，范圍更大
model2的Drift一定是向上的ma
麻煩老師講一下Y = 0.262 - 0.77X這個(gè)式子具體的含義是什么呢，以及均值復(fù)歸系數(shù)和自相關(guān)系數(shù)的概念是什么？
老師，這道題沒怎么懂啊，有詳細(xì)點(diǎn)的解析嗎
老師，這里有其他同學(xué)問：“volatility smile 曲線，左側(cè)為例是 in the money call 和out of the money put，這是特指long方，還是long short一樣的？” 答案是："long 方角度"。 可是，我記得波動(dòng)率微笑的圖是不管long/short, 都是一樣的吧？
老師，這里的問題是不是應(yīng)該問標(biāo)的股票價(jià)格的隱含波動(dòng)率，才是屬于Frown的情況。 股票期權(quán)的銀行波動(dòng)率圖像是smirk，是不是應(yīng)該針對所有股票期權(quán)都一樣的？
右偏的話就是 positive skew？
請問波動(dòng)率微笑的PDF圖形的橫坐標(biāo)是什么？為什么說左邊代表損失？
精 這里怎么知道1.2應(yīng)該×還是÷？
精 畫個(gè)圖具體講講
老師，廣義極值分布是不是近似于正態(tài)分布，而廣義帕累托分布因?yàn)闃O值偏多，對應(yīng)是肥尾？
程寶問答
金程問答