ES確實是超過var的平均，但A中，這個var都取了負號了，不就相當于正態(tài)分布里一個是敞口，一個是損失的感覺么，超過分布的95%（1.65）跟小于-1.65的概率一樣啊，為啥不可以對。
精 VaR為什么不滿足次可加性？用兩個VaR求組合VaR的公式中，只要相關系數(shù)不等于1，那VaRp確實小于VaR1+VaR2啊？
實證結(jié)論說的是correlation和correlation volatility正向相關吧？和A的說法不一樣吧？
講義崩盤恐懼癥那里，寫的equity price→implied volatility，如果不看下降可能性，b選項改成怎樣會是對的？
如果考慮risk premium，為什么在從Date1向Date0折現(xiàn)時不再7%的利率上加90bp呢？
老師，為什么不能用α=a*34%=0.215算出a=0.6324呢
這題算是懂算的，但奇在它是在考那個章節(jié)的知識點？這是模考題還是金程自己出的？
Basis point volatility 為什么不除以12？由annual 轉(zhuǎn)換成monthly?
能總結(jié)一下幾個常見的單雙尾的分位點數(shù)值嘛？三年前學的都忘了
a選項應該是說反了吧？傳統(tǒng)hs是awhs的一個特例才對吧
QQplot，怎么判斷肥尾瘦尾，是不是看經(jīng)驗分布大于正態(tài)分布，就是肥尾，反之是瘦尾？還有就是正常QQ曲線，無偏的那種，可以說明這是一個正態(tài)分布嗎
不懂，每個說法麻煩翻譯，解釋。
老師，Basel1不是沒提出說要計算市場風險嗎 不是到95 96修正案才提出市場風險嗎
選項D的前半句明顯是講義的原話。視頻老師又講錯了。
E(A)=P(A) & E(B)=P(B) 是因為A，B可以當成伯努利事件，只有違約或者不違約。但是AB不是伯努利事件，可以一起違約，可以只有A違約，可以只有B違約，可以都不違約。所以為什么用計算E(AB)代替計算P(AB)?
程寶問答
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