請問期權(quán)的exercise value是指什么，我只知道option value/intrinsic value/time value
請問如果題干中沒有特別說明，則默認為是在long position的條件之下是嗎
資產(chǎn)（有風(fēng)險的）+衍生品（對沖風(fēng)險）=無風(fēng)險資產(chǎn)。也就是資產(chǎn)-無風(fēng)險資產(chǎn)=—衍生品。這里的+是不是long,減號代表short?
5題，能否解釋一下，感覺中間有點概念理解沒到位，每次這樣的問題不好理解
請問為什么收固定利率支付浮動利率會擔(dān)心會擔(dān)心出現(xiàn)利率下降的風(fēng)險，而收浮動利率支付固定利率會擔(dān)心利率上升的風(fēng)險呢
請問這里是不是打印錯誤，不是contract而是contact：清算所允許交易者雙方改變倉位而不需要“聯(lián)系”另一方？
你好，請問這道題為什么選B，C又錯在哪里呢？
23題似乎也沒有講過？怎么原書后的題內(nèi)容比我們上課的多？
31題老師沒講過？膠片也沒有啊
第十一題 這題沒有理解未來投資為什么要鎖定利率風(fēng)險？麻煩解釋 指的是未來投資產(chǎn)生的收益因為市場利率的變化而不穩(wěn)定？
老師您好 請問題目的long derivative position是怎么理解的？可以再麻煩您重新講一下這道題嗎？課程里老師講得我一句都沒明白 麻煩老師啦
老師在上課講到期貨成本cost of carry=持有現(xiàn)貨的收益，這個和我們之前提到的公式，根據(jù)無套利原則，F(xiàn)P(期貨成本）=現(xiàn)貨成本=（機會成本）＋ CC-CB，有什么區(qū)別？
問什么不選A，F(xiàn)RA不是也可以鎖定外匯的匯率嗎？
1:A的意思是說權(quán)益中，波動大，股票價值下降嗎？2:衍生品中，波動大衍生品價值是上升的對吧？3:為什么此時無風(fēng)險收益率是下降的？
請問一下， AAA Corp 的 floating rate 是 6month LIBor +0.3% 比 6-month LIBOR+1%還低 為什麼還要做Swap
程寶問答
金程問答