老師，我沒理解為什么Strategic Asset Allocation就是WB?
請問老師，VAR值是完全依賴于歷史數(shù)據(jù)得到的嗎？
這里look back period是什么意思，應(yīng)該怎么理解??？
Pure factor就是beta為1和0的情況對吧
如何證明多配置或者少配置benchmark對sharp ratio沒有影響？可否寫明推導(dǎo)過程？在前面兩個(gè)結(jié)論中，多配或少配現(xiàn)金會影響σ，多配或 benchmark也會影響σ，那么如何證實(shí)改變 benchmark的比例 不會 sharp ratio？
課程里面提到 兩個(gè)結(jié)論①不管是多配還是少配現(xiàn)金，都不影響 sharp ratio，只影響σ，②不管是多配還是少配benchmark，都不影響information ratio，只影響σ，如果兩個(gè)結(jié)論的順序反過來，在組合管理中σ受到影響是否可以得出，sharp ratio或者information ratio都不受影響？
第四題可以解釋一下etf為什么會有交易對手違約風(fēng)險(xiǎn)嗎？
這些都沒講，需要學(xué)嗎？
為什么sharp ratio=(RP-RF)/西格瑪(Rp-Rf)，這個(gè)環(huán)節(jié)沒聽懂
這幾個(gè)公式都什么意思，怎么理解，怎么記憶，特別是最后一個(gè)最優(yōu)權(quán)重，分子和分母一樣的，多一個(gè)加權(quán)怎么解釋，應(yīng)該是區(qū)別開沒有做區(qū)分，具體怎么理解
請問active total risk與active risk squared有什么區(qū)別？是不是前一個(gè)平方就等于后一個(gè)？
為什么不選B
Q5-6, 不針對具體題目，請問老師，我們判斷factors影響程度的比較時(shí)，到底怎么判斷，是采用effect凈值，還是相較于原值的變化比率？？？這個(gè)問題很多科目都會通用，麻煩老師解答一下，謝謝
老師，第三題為什么不能從相反方向理解？就是模型公式計(jì)算出的return高于實(shí)際基金表現(xiàn)return，表明基金有機(jī)會達(dá)到模型計(jì)算出的理論值，因此應(yīng)該保留。這么理解為什么不對？
Yusuf題目，第三問 表格說Multifactor model, 老師用APT模型的公式
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