老師，請問第八題為什么best risk adjust是和low volatility和recession對應(yīng)？還是不太懂。
老師，在組合constraint的前提下，IR unaffected by the aggressiveness of active weight這一點，是錯誤說法是嗎？
請問這道題能再解釋一下A選項的prices為什么不可以嗎?
為什么不選C？是因為sensitivity分析只針對beta，delta,durantion這些，不包含credit spread改變嗎？
為什么leapfroggingquote要較大價差時存在呢？
上個題老師還說壓力測試是情景分析的一種，這道題就說不是了，A為什么不能選？
圖中的te指的是什么？之前沒講過啊
為什么一會說蒙特卡洛模擬不需要假設(shè)分布，一會又說蒙特卡洛模擬服從多元正態(tài)分布？
這里介紹single period和s-period的收益率的目的是什么呢？對于本章的內(nèi)容有什么關(guān)聯(lián)呢
breaches over具體是啥意思
第3點哪里前面有講過嗎？是不是視頻剪輯的時候漏掉了？感覺完全沒看過
對于夏普比率來說：1. 多配或少配cash，夏普比率不受影響；2. 多配/少配risky asset，volatility會上升/下降，對應(yīng)的夏普比率會上升/下降。對于信息比率來說：1. 多配/少配benchmark，IR不受影響；2. 多配/少配cash，IR會下降/上升?？偨Y(jié)的對嗎？
老師，這題如果選項中有yield 和duration, 該選哪個？這題與Tina Ming那題中選Yield而不選duration該如何區(qū)分？
那sharpe ratio會受什么影響？IR不受什么影響？
Q3，ex ante tracking error to measure the degree to which clients’ current portfolios might 【underperform】 their benchmarks in the future。請問這里用Relative VaR來衡量相較于benchmark的underperform的部分，這里怎么理解呢？不應(yīng)該是outperform嗎
程寶問答
金程問答