請問,基礎(chǔ)班王老師講的是ex-ante TE,為什么這里是ex-post?
333頁第三題，題干給的是一天one day的損失，B選項(xiàng)沒有說明是一天，為啥選B，而不選C？
什么時(shí)候該用duration呢？
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視頻中最后一道例題，-30%benchmark + 130%portfolio組成的 new portfolio，這個(gè)new portfolio的SR最大嗎？會(huì)比portfolio的SR還大？
老師好， SRp的平方=SRb的平方+IR的平方，這個(gè)等式 只在 組合是 最優(yōu)（sharpe ratio最大）組合 時(shí)才成立嗎？我向原組合里，加入任意比例的benchmark, 這個(gè)組合沒有達(dá)到最大sharpe ratio時(shí)，這個(gè)等式還成不成立？
第三題，為什么資產(chǎn)管理公司的風(fēng)險(xiǎn)度量側(cè)重于投資業(yè)績？？？為什么風(fēng)險(xiǎn)能用業(yè)績?nèi)ザ攘浚?
第二題，ETFshares created by AP 是什么意思？難道ETF不是 sponspors 創(chuàng)造的嗎？
Q4: 這里的7%的限制是TC嗎？因?yàn)槲覀冇辛硗庖粋€(gè)公式涉及到SR^2 = IR^2 * TC^2 + SR^2，為什么這里不用這個(gè)公式？
Q3，如果本題沒說historical，可以選duration嗎？那在同時(shí)又yield和duration的情況下，衡量bond，感覺都會(huì)優(yōu)先選yield？
交稅少的話，不是分紅更多么？為何ETF是 distribute less in capital gain?
ETF不買賣股票，僅僅給出對方份額，這個(gè)份額是哪里弄來的？為何可以不通過買賣股票得到？
風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后的 Value added能舉個(gè)例子嗎？比如什么情況下Portfolio的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)與Benchmark的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)不一樣需要調(diào)整？
老師好，順向的英語是什么，contrarian 的相反詞，謝謝！
F2要增加敏感性是因?yàn)槎际秦?fù)數(shù)方向一致嗎？如何判斷是要增加還是降低敏感性？
程寶問答
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