C如果用95%表述的話應(yīng)該怎么表述
equity-only portfolio這句話是什么意思？課上有講過相關(guān)內(nèi)容嗎？考試相關(guān)的考點(diǎn)有哪些？
請(qǐng)問第五題的B選項(xiàng)，9種資產(chǎn)里面只有6中相關(guān)，為什么矩陣?yán)锩娌皇?5個(gè)協(xié)方差元素呢？
前面老師說ETF是OTC交易的，有settlement risk 和security lending risk，為什么這一頁(yè)和ETN比較的時(shí)候又說ETF是交易所交易的基金，沒有default risk？另外，能麻煩具體說說ETF的settlement risk是指的什么情況嗎？為什么會(huì)和衍生品交易有關(guān)系？
老師馬，可以解釋一下這里說的抗通脹和名義利率的債券都分別代表什么意思嗎
第七題 敏感性分析不就是對(duì)一個(gè)要素變化產(chǎn)生的結(jié)果分析嗎？
信息比率的分母為啥不是標(biāo)準(zhǔn)差呢？
第一題好像屬于fi不屬于pm吧？還有就是只能用排除法做嗎？
這里的fund1的IR平方是大于fund2的IR平方的
第五題的知識(shí)點(diǎn)在哪里？
因?yàn)镾Rp^2 = SRb^2 + IRp^2, 且 IRp不受portfolio與benchmark組合在一起的權(quán)重影響，所以當(dāng)portfolio與benchmark組合在一起時(shí)SR無影響？
請(qǐng)問這里的p hacking和Cherry packing有什么區(qū)別
optimal active risk說的是information ratio吧，information ratio還有哪些叫法和別名？
請(qǐng)問，F(xiàn)actor Sensitivity 是APT模型中的BETA嗎，在考試中是不是要先把Factor Sensitivity配平才能進(jìn)行Expected Return的比較呢？
Q1，老師，請(qǐng)問一下，我在做的時(shí)候，是把風(fēng)險(xiǎn)factors配平為0了，然后算了整體的預(yù)期收益率，這個(gè)方法應(yīng)該是不對(duì)的吧？那么，本題其實(shí)考察的是：【等價(jià)的long和short下的套利】，而我采用的方法應(yīng)該是【無風(fēng)險(xiǎn)套利】，是這樣理解嗎？我記得之前有套利的題目是需要直接配平風(fēng)險(xiǎn)factors然后計(jì)算收益率的。請(qǐng)問具體什么問法使用哪一種解法？請(qǐng)老師對(duì)于不同方法路徑分別指導(dǎo)，謝謝
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