金程問(wèn)答
Q3，那請(qǐng)問(wèn)，跨期替代率和資產(chǎn)的現(xiàn)價(jià)，會(huì)有什么關(guān)系么？或者和現(xiàn)價(jià)的協(xié)方差。
第三問(wèn)，為什么是yield？ 它不會(huì)變嗎？
第五題，active total risk和alpha risk分別都是什么意思呢請(qǐng)問(wèn)？
第三題，ex ante和forward looking有什么講究嗎
active share是什么
risk parity是什么意思
active weight和factor tilt之間的區(qū)別是什么？
第二問(wèn)的delta具體指什么？
請(qǐng)問(wèn)parametric VaR和marginal VaR具有前瞻性嗎？可以衡量tail risk嗎？
老師，想請(qǐng)問(wèn)壓力測(cè)試到底是不是情景分析?。繅毫y(cè)試、情景分析、敏感性分析這幾個(gè)易混的概念應(yīng)該怎么辨析？謝謝
第3題的為什么ex ante tracking error是對(duì)的？這個(gè)跟蹤誤差不應(yīng)該是事后的嗎？
固收不是說(shuō)經(jīng)濟(jì)不好利率曲線會(huì)倒掛嗎，這兩個(gè)科目說(shuō)法不一致嗎
第五問(wèn)，為什么不選A？
老師，可否再解釋一下inversetransformation？
這個(gè)題的C還是沒(méi)理解，書(shū)上不是寫(xiě)了有幾種說(shuō)法都是對(duì)的嗎
程寶問(wèn)答
