老師你好， 上午題下冊(cè)P123頁的A題中，考察了GK模型中每個(gè)參數(shù)具體用的是historical還是current，forward的growth rate等，這些老師在課上沒有總結(jié)過，請(qǐng)問具體GK模型中每個(gè)參數(shù)應(yīng)該用什么時(shí)期的什么參數(shù)來表示呢？尤其是兩個(gè)growth rate 2. P141頁的A題的第二個(gè)部分，請(qǐng)問technology 的innovation上升要增加risk premium應(yīng)該如何理解？不是因?yàn)轱L(fēng)險(xiǎn)小了而要降低risk premium嗎
金程題目書83頁第11題，請(qǐng)問inflation的1年增速為什么是4？1596.2/1569.2-1算出是1.7，不是4呀
原版書課后題，第6題B問沒看懂，請(qǐng)老師解答下
reading25 機(jī)構(gòu)ips 原版書課后題第6題第c問沒看懂為什么要 spending rate等于real expected return，請(qǐng)老師解答一下
請(qǐng)問老師，原版書reading16，第5題，b，sharp ratio考慮的是總風(fēng)險(xiǎn)，為什么這里不能得出哪個(gè)attractive？而且說是系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)？
原版書reading，16，第三題，為什么加0.8，計(jì)算10年 corp bond
請(qǐng)問老師，為什么reading 16，原版書后題，2，是status quo trap？沒懂
原版書reading15，第9題 c 是什么意思？什么叫booked？
原版書reading15，第9題，a，loan 的期限長了，duration match，asset 也應(yīng)該大才匹配啊，為什么答案說要減少去offset？
請(qǐng)問老師ICAPM和STmodel的關(guān)系是什么？ST是只考慮流動(dòng)性premium的ICAPM模型嗎？
為什么appraisal data中，會(huì)算出各個(gè)因子間的correlation比真實(shí)correlation小？
老師您好，這道題的B問中，答案里使用三種形式計(jì)算required rate of return，我想知道第三種calculation method為什么這樣計(jì)算。inflation為什么加到spending rate上而非management fee上，說反映exacting timing of CFs，是因?yàn)閟pending rate和inflation發(fā)生在這一年中，而management fee在年尾才計(jì)算嗎？謝謝。
Case book127頁part b，taylor rule計(jì)算出來的利率是和誰比較？是和r neutral3.5%比還是和short term5.5%比較？好像這里和case boke78頁的part b那道題不太一致。
Case book104頁，為什么高通脹會(huì)使得匯率降低？
老師好，該題的第3題為什么不選C，它們outlays的時(shí)間確實(shí)是uncertain的，所以關(guān)于timing of outlays 我覺得也對(duì)啊
程寶問答
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