第3題這個知識點，我翻遍了沖刺筆記都沒找到
第7題，為什么要含interaction?
第一題，為啥VWAP是有市場噪音的時候適用，TWAP是沒有市場噪音的時候使用呢？outline多是指市場噪音高吧？TWAP是不考慮outliner的影響，那不應(yīng)該更適合有市場噪音的時候用？
第四題的pre-trade和post-trade那個選項啥意思啊
principal trades是由dealer完成，因為dealer有自己的bid ask spread，所以比較快完成交易，適合urgency高的交易。 agency trade是由broker負責(zé)，他需要臨時找到交易對手方，所以適合urgency低的交易。 這樣理解對嗎
筆記這里的VWAP和TWAP的優(yōu)缺點，在講義里是TWAP的優(yōu)缺點。哪個對？
reading 25原版書課后題 18題
這道題完全沒聽懂。什么意思?。窟@樣的風(fēng)險怎么反應(yīng)的。念答案都沒聽懂…
Q2，B選項是relative的bottom-up approach對嗎？
第三題最后的解釋不是很懂，如果market-adjusted cost是負數(shù)說明什么？如果是一個較大的正數(shù)又說明什么？謝謝老師
老師為啥trading的寫作題這么多 ，不是說trading只考一個case嗎？一般來說考的是寫作還是單選？
為什么close end fund 流動性更好，不能贖回吧？open end fund還可以每日贖回
這道題和前面例題思路完全相反，為什么這里無需考慮revert mean
front loaded strategy是什么
fixed-income的large, non-urgent交易可以通過電子化交易平臺實現(xiàn)嗎，還是不行？另外，筆記上在講low-touch的三種方式時，提到1）ATS/MTF等 2）DMA 3) dark pool, 股票交易所的電子交易是三種中的哪一種啊？
程寶問答
金程問答