金程問答
老師，套期保持比率與delta之間是什么關(guān)系？
還是2016年3月分問題四，請問這個夏普指數(shù)的單因素模型在哪一章啊，我在業(yè)績衡量指標(biāo)那一章中沒有找到，只記得夏普比率是（Rp-Rf）/σ
老師，這里的組合組，就是比如醫(yī)藥的股票組合，放在一起形成一個新的組合的意思嗎？
老師，這個“”{（目標(biāo)修正久期-實際修正久期）/最便宜債券的修正久期}*組合價值/（期貨價格*期貨規(guī)模）“”是用來做組合的部分套期保值的，然后另外“”組合市場價值/（期貨價格*期貨規(guī)模）*組合的久期/最便宜債券的修正久期“”是用來計算整個組合的套期保值的，請問是不是可以這樣理解?。?
老師，這道題我這樣用買入現(xiàn)貨代替期貨可以嗎？題目沒有明確表示不能用現(xiàn)貨。
給我們的資料下載里好像沒有這頁PPT
老師，你這里講的管理期貨型基金就是指CTA策略嗎？
老師，這個西格瑪?shù)南聵?biāo)i是哪個單詞的縮寫啊？我知道 m是市場market的意思，下標(biāo)p是資產(chǎn)證券組合portfolio的意思，下標(biāo)i不知道是哪個單詞的縮寫不好記憶。
老師，請問投資組合管理還總共有多少課時？我這邊看到只有六個課時，還剩下多少課時還沒有上傳？
老師，能否說特意奉獻越小，就這資產(chǎn)管理人對資產(chǎn)管理就越好？
老師，對于近期擬發(fā)售的超長特別國債，市場討論很多，感覺很多投資者打算搶購，我的疑問是：目前二級市場也有很多國債，流動性更好，如果真的想持有國債，二級市場直接買不就行了嗎，為什么要搶首發(fā)國債呢？理由是什么？
老師，利用什么軟件可以實現(xiàn)多元線性回歸？excle可以做到嗎？如何進行IC檢測呢？
老師，這里應(yīng)該就是外國債券與養(yǎng)老金負債相關(guān)系數(shù)較低吧，相關(guān)系數(shù)低，那么盈余西格瑪才會大，盈余風(fēng)險由于全部換成外國負債才會上升；所以才不要全部換成外國負債，而是應(yīng)該保留部分與養(yǎng)老金負債相關(guān)性更高的國內(nèi)債券吧。
三類資產(chǎn)作組合是面，4類資產(chǎn)作組合是什么，多類資產(chǎn)作組合又是什么樣的呢？
老師，這個最便宜可交割債券轉(zhuǎn)換因子是乘在分子上，不是乘在分母上吧，是不是？
程寶問答
