挺好笑的，這老師一直講題講不到點上，和前面講的很多題一樣，她講的不能說錯，但就是很爛。選項a, 你看看題里的表述，must be，你看的這個說法不會覺得，這道題是概念判斷不是讓你一個個計算嗎。Arithmetic Mean(算術平均) ≥ Geometric Mean(幾何平均)，且只有當所有數(shù)完全相等時才會等號成立。你大概一看就能看到這些百分比加起來 = 65%，65% / 5 = 13%，所以13%是算數(shù)均值?？荚嚨臅r候根本不用專門為選項a按計算器。她前面講的題也是，不能說錯，計算也是對的，就是云里霧里，自己想當然的講。
老師，最后例題答案里面的關鍵值是怎么出來的
每次都是這個老師講的題下面一堆問題。有沒有可能是她真的講不清楚。我看底下同學的筆記都比她理解的好。這道題其實我聽懂了，但我非常理解底下同學問的各種問題，就是因為她講題講不透徹，經常給出一個階段性結論，就在這個結論基礎上推斷得到結果。沒人能聽懂。我前面遇到過好多道題，都是她講完，底下十幾二十個同學，追問。老師們，這么多同學追問，是不是她本來就沒講清楚。我不針對這道題，我是說這個老師講的爛。前面的好幾道題，花我大功夫重新理解自己搜索才弄懂，這老師講題，你們沒有人審核一下嗎？想到我往后學還要繼續(xù)聽她講題，我都頭疼。
4個選項只講一個也是很難評，選擇題能這么講嗎，差那一分鐘把剩下三個選項都過一遍嗎？
老師，為什么STRIPS相對付息債券的流動性是好的？
這個老師解析的好差啊，聽見這聲音就知道了
Barbell和bullet bond的相關知識點在哪里呀？ 為什么barbell凸性更大呢？ 凸性更大只能說明漲多跌少特性更明顯，相對更利于投資者，但并不能代表債券表現(xiàn)對嗎
Modified duration和effective duration是一個意思嗎？ 因為A選項我用了effective duration的公式算出來也是20。老師講的這個求導過程考試會考嗎
老師你說蝶式價差的下限是所有期權費之間的差額，這句話什么意思？
怎么判斷這筆交易是利率互換還是貨幣互換？
買入看漲期權和賣出看跌期權被視作處于同一市場方向，而賣出看漲期權和買入看跌期權則被視作處于相反方向。如何理解這句話
老師能不能總結一下或者有什么方法判斷n是要取n-1的，我知道無偏的方差要乘1/（n-1），但中心極限定理卻是樣本量n，但t分布自由度又是n-1，有點昏頭
老師，D選項的知識點在哪里
超額峰度是什么
老師，沒太懂為什么未來interest rate下降的話寧愿選擇零息債？ coupon拿到后不是可以進行再投資嗎，就算利率跌破6%，你用這筆拿到的coupon去再投資不是總歸都是有新的收益嗎？
程寶問答
金程問答
