D是什么意思？
在計算多因素模型求Rp時，到底用實際的值減去forecast的值還是用forecast的值減去實際的值？
老師我想問一下，開普蘭第一冊里面page4的Figure1.2 Monthly Return里面，VaR為什么是-15.5%*$1,000,000？而不是-26.69%*$1,000,000?
那這題的c項應該改成performance evaluation還是manage the risk using different kind of tools？
請問這題里面contango和backwardation如何結合起來理解呢？
這個題為什么不能用sml線公式來做？是因為S M L公式只能適用于投資組合，而這里投資的是一個股票P嗎？
能解析一下嗎，謝謝??還有能大致標出前后的組合點在線上的哪個位置嗎
為什么B是錯誤的？？？
為什么expected residual return是這么算的，不應該是IR＊TE嗎？表中的volatility是不是代表TE？如果不是的話為什么是用IR*residual risk算出
能講一下思路嗎，順便分步來講一下，不明白為什么證券的超額收益率為什么這么算，也不明白這個斜率是代入哪個數(shù)字進去而得出的，看不明白解析里的，謝謝！
題庫2021，關于0709次貸危機第2題，視頻講解D選項也是對的，和題目的D選項不一致。因為講第一個答案的時候，老師說了，ABS CDO的高級層的風險是低于ABS中間的。請老師核實一下。
老師CDO是由SPV發(fā)的嘛 他們有什么關系呀
能分析一下ABC三個選項嗎，謝謝
能分析一下ABC嗎謝謝 還有B選項，有多個因素不應該就是使用APM所以拒絕CAPM嗎，為什么B是錯的
能解釋一下第三個嗎，謝謝
程寶問答
金程問答
