金程問(wèn)答
B選項(xiàng)沒(méi)聽(tīng)懂 為什么應(yīng)該是less regulatory capital
為什么不選d
老師你好，capm的計(jì)算個(gè)數(shù)能理解就是組合各股票協(xié)方差陣上三角個(gè)數(shù)，請(qǐng)問(wèn)多因素模型，計(jì)算個(gè)數(shù)該這么理解呢？
金程習(xí)題集，第51題，為什么使用貝塔系數(shù)來(lái)代替兩種資產(chǎn)所占份額喔米伽計(jì)算組合波動(dòng)率？
金程習(xí)題集，第49題，請(qǐng)解釋一下，沒(méi)有讀懂，謝謝。
這道題根據(jù)benchmark和fund return的差異得到0.08，0.04，0.02，0.01和0.005，然后計(jì)算平均值為0.031，再把前面5個(gè)數(shù)和平均值分別相減后取平方，然后5個(gè)平方相加后取平均，最后平方根，但是結(jié)果計(jì)算出來(lái)不是3.04%，哪里計(jì)算錯(cuò)了呢？
為什么要投資一個(gè)無(wú)風(fēng)險(xiǎn)投資再加一個(gè)Market portfolios
Bob的觀點(diǎn)為什么是錯(cuò)的呀。沒(méi)懂
老師說(shuō)投資。Tange組合是不行的。Tange組合是什么啊
沒(méi)太理解套利為什么無(wú)風(fēng)險(xiǎn) 如果管老王按5%的利率借錢(qián)去對(duì)理論回報(bào)率7%的股票套利 結(jié)果股票實(shí)際只有2%的回報(bào)率 那不是風(fēng)險(xiǎn)嗎
不明白黃色圈圈的含義，為什么還要算因子之間兩兩關(guān)系
這里是如何操作的，達(dá)到了加杠桿效果
金程習(xí)題集，第43題，請(qǐng)解釋一下，沒(méi)有讀懂，謝謝。
老師，麻煩您看一下這道題CAPM example 1，當(dāng)時(shí)我聽(tīng)課的時(shí)候我最直接的理解是：從market trends & financial statements評(píng)估得到的收益率是一個(gè)基準(zhǔn)，反映該股票（stock A）的*真實(shí)價(jià)格（價(jià)值）*，從CAPM模型計(jì)算出的收益率為*未來(lái)預(yù)測(cè)收益率*，這個(gè)值需要被評(píng)估是否準(zhǔn)確反映該股票真實(shí)價(jià)格（即market trends & financial statements評(píng)估得到的收益率）。題目中提到evaluation decision（評(píng)估決策），問(wèn)的是我們對(duì)于該CAPM模型是否能完全擬合該股票真實(shí)價(jià)格的評(píng)估決策：若模型預(yù)測(cè)值大于市場(chǎng)真實(shí)價(jià)格，說(shuō)明模型高估了其價(jià)格，反之為低估。我的理解對(duì)嗎？
老師公眾號(hào)多少
程寶問(wèn)答
